| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 固定轮询下使用nextopen的效果？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=58801) |
| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/14 17:29:58 -- 固定轮询下使用nextopen的效果？ 1分钟周期下。 因为受alltickuda等函数（此函数使用本地时间统计）影响，本周期K线走完后大约2秒后（10：00：02），本周期（比如10：00）的开仓信号才被标上并定型。 而此时图上K线已经走到第2根（比如10：01）。
那么，如果使用固定轮询及nextopen方式下单，是否能在10：00：02补下10：00那根K线结束所判定的开仓单？
或者还有其他什么办法，以解决alltickuda使用本地时间及统计计算所造成的时间滞后于K线时间？ |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2013/11/14 17:38:39 -- 看函数说明
交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作 例如：buy(cond ,1000,nextopen); |
| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/14 18:01:45 -- 以下是引用RogarZ在2013/11/14 17:38:39的发言：
看函数说明
交易方式控制符：交易评测时按照次周期开盘价操作，处于图表交易时按照实际最优交易价格操作 例如：buy(cond ,1000,nextopen);
我的意思是。在次周期开盘的瞬间，本周期的开仓信号并没出现。 而在次周期2秒的时候，本周期开仓信号出现。 那么，固定轮询到此秒的时候，是否会开仓下单？ |
| -- 作者：qwer123 -- 发布时间：2013/11/14 18:11:32 -- 可能不行，我理解这种下单方式是在下根k线开始是扫描一遍，如果此时上根k线没有信号，程序在不会管了，所以会出现漏单。你看我给你的回帖，看行不行。 给你考过来了 你可以用同步来矫正，把时间设为6秒，漏单的情况还是不多的。
还可以这样做 使用固定轮询。 p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time); p3:=time0-timetot0(p2),linethick0; if ref(...) and p3>=57 then 就是上根k线有信号，在这根k线开始3秒内交易。这样就是上根k线信号晚出来2秒，也能成交。 可能没有理解你的问题，供参考。 我的服务器设置是每4小时同步一次，时间差大概在2秒以内。 今天不小心把扩展数据全删了，你的扩展数据多不多，能不能导出 [此贴子已经被作者于2013/11/14 18:13:02编辑过]
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| -- 作者：yanxc -- 发布时间：2013/11/14 18:21:47 -- 以下是引用qwer123在2013/11/14 18:11:32的发言：
可能不行，我理解这种下单方式是在下根k线开始是扫描一遍，如果此时上根k线没有信号，程序在不会管了，所以会出现漏单。你看我给你的回帖，看行不行。 给你考过来了
你可以用同步来矫正，把时间设为6秒，漏单的情况还是不多的。
[此贴子已经被作者于2013/11/14 18:13:02编辑过] 你是修改注册表还是用哪个软件来设置为6秒同步？ 试过几个软件都不太满意。唯一一个能加快时间的E树，却老连不上时间服务器。 |