以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]最大浮动亏损计算是不是有问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=5875) |
-- 作者:mel_6e -- 发布时间:2011/3/26 15:30:01 -- [求助]最大浮动亏损计算是不是有问题 最大回撤幅度---利润曲线峰顶到谷底最大的幅度; 最大连亏幅度---最大连亏次数下的亏损幅度;如10笔亏损相加 最大浮动亏损---总交易次数中,浮动亏损最大的那笔 上面是我搜索到的论坛说明。 我的系统时纯日内系统,以棉花连续为标的,测试时还加了“最大亏损”的限制,与开仓价比损失达到0.8%就全部平仓,以棉花的价格来说意味着也就一千元出头,而我的系统本身还有追踪止损,测试下来报告明细显示最大单次亏损775元,最大连亏幅度-1933,可是最大浮动亏损却是-4458,单次最大浮亏比连亏还大几倍?这个明显不合理吧,单纯用0.8%的固定止损就已经早截断亏损了。而且我的系统几乎不存在超过止损点又抗回来变成小止损的情况,基本是单k收盘过了止损价就止损。 请问最大浮亏到底是怎么计算的? [此贴子已经被作者于2011-3-26 15:30:42编辑过]
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2011/3/26 16:42:10 -- 该问题已经在下个升级版中解决,感谢用户提交意见 |
-- 作者:ackvz -- 发布时间:2011/3/26 17:37:32 -- 最大浮动亏损---
我的2.45版 最大浮动亏损 也是吓死人了 希望是软件错误。
谢谢 尽快改正。 |
-- 作者:mel_6e -- 发布时间:2011/3/26 18:00:11 -- 以下是引用王锋在2011-3-26 16:42:10的发言:
该问题已经在下个升级版中解决,感谢用户提交意见 这就踏实了,期待升级版 |
-- 作者:j888fff -- 发布时间:2011/11/4 17:46:09 -- 最大连盈次数: 1 最大连亏次数: 0
实盘的公式测试 2.75版 2010.8.6一天,当日1笔交易。 11:30 次开盘价2870 开多 15:05 次开盘价2913.4 平多 持仓后行情最低价为2868 那么这个最大浮亏怎么会是-0.67% 5747.39? 应该是(2870-2868)*300=600才对吧。
最大连盈次数: 3 最大连亏次数: 4 这是测试2010.8.1~8.31日的结果。最大浮亏也是5747.39.
[此贴子已经被作者于2011-11-4 18:05:34编辑过]
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