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----  白银实盘跟回测的差异  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56724)

--  作者:aaliwei91
--  发布时间:2013/9/17 11:13:04
--  白银实盘跟回测的差异

实盘:

 

 


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模拟:

 

 


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我策略用的是5分钟白银连续,只会在下根K线开盘价市价单,常理说两次交易至少隔5分钟,回测也是如此;但实际上却连续两秒开仓平仓,请问能看看哪里出了问题吗?谢谢。


--  作者:yukizzc
--  发布时间:2013/9/17 11:28:29
--  

MARKET  : 测评按次周期开盘价委托进场,实盘交易按照交易所市价委托进场。

 

 

有当时的交易日志吗?你代码中开空平空是否在那个时刻都满足了。

 

 


--  作者:aaliwei91
--  发布时间:2013/9/17 12:08:58
--  

2013-09-17 09:37:01.032    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:38:01.880    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:39:02.720    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:40:01.529    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:40:01.529    【图表】框架:silver 触发下单 SHELLSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 13:40:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:29
2013-09-17 09:40:01.529    【图表】下单品种已由 AG00 更改为 AG00
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】模型下单 1
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】实际持仓 0
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:40:01.544    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:41:02.369    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:42:02.195    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 09:46:34.827    【回报】881816320 : 已断开
2013-09-17 09:53:56.008    【回报】881816320 : 已登录
2013-09-17 10:30:01.203    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:01.203    【图表】框架:silver 触发下单 BUYSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 14:10:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:32
2013-09-17 10:30:01.203    【图表】模型下单 1
2013-09-17 10:30:01.219    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-09-17 10:30:01.234    【图表】直接下单
2013-09-17 10:30:01.234    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:01.234    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:01.234    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:01.234    【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户881816320 Formula 1
2013-09-17 10:30:01.234    【下单】确认报单已发送 ID=-1238287199 RefID = 3
2013-09-17 10:30:01.344    【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3
2013-09-17 10:30:01.390    【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3
2013-09-17 10:30:01.406    【回报】881816320 : ag1312 - 已报单 1 价格:4433.00 开 卖
2013-09-17 10:30:01.437    【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3
2013-09-17 10:30:01.453    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3
2013-09-17 10:30:01.453    【回报】881816320 : ag1312 - 已成交 1 价格:4436.00 开 卖
2013-09-17 10:30:02.218    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:02.218    【图表】框架:silver 触发下单 SHELLSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 14:15:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:29
2013-09-17 10:30:02.228    【图表】模型下单 1
2013-09-17 10:30:02.238    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-09-17 10:30:02.248    【图表】实际持仓 -1
2013-09-17 10:30:02.258    【图表】直接下单
2013-09-17 10:30:02.268    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:02.268    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:02.268    【图表】AG00 运行完毕
2013-09-17 10:30:02.268    【下单】已经调整为 实际持仓为 1
2013-09-17 10:30:02.268    【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户881816320 Formula 1
2013-09-17 10:30:02.278    【下单】确认报单已发送 ID=-1238287198 RefID = 4
2013-09-17 10:30:02.368    【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4
2013-09-17 10:30:02.388    【回报】881816320 : ag1312 - 已报单 1 价格:4441.00 平 买
2013-09-17 10:30:02.398    【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4
2013-09-17 10:30:02.408    【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4
2013-09-17 10:30:02.468    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4
2013-09-17 10:30:02.498    【回报】881816320 : ag1312 - 已成交 1 价格:4436.00 平 买

 

问题是测评时两个指令相差一根K线,但实际上只差一秒,请问是什么原因造成的?


--  作者:lichenghu
--  发布时间:2013/9/17 13:21:49
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