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---- 白银实盘跟回测的差异 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56724)
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-- 作者:aaliwei91
-- 发布时间:2013/9/17 11:13:04
-- 白银实盘跟回测的差异
实盘:
此主题相关图片如下:白银20130917.png

模拟:
此主题相关图片如下:白银模拟20130917.png

我策略用的是5分钟白银连续,只会在下根K线开盘价市价单,常理说两次交易至少隔5分钟,回测也是如此;但实际上却连续两秒开仓平仓,请问能看看哪里出了问题吗?谢谢。
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-- 作者:yukizzc
-- 发布时间:2013/9/17 11:28:29
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MARKET : 测评按次周期开盘价委托进场,实盘交易按照交易所市价委托进场。
有当时的交易日志吗?你代码中开空平空是否在那个时刻都满足了。
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-- 作者:aaliwei91
-- 发布时间:2013/9/17 12:08:58
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2013-09-17 09:37:01.032 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:38:01.880 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:39:02.720 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:40:01.529 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:40:01.529 【图表】框架:silver 触发下单 SHELLSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 13:40:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:29 2013-09-17 09:40:01.529 【图表】下单品种已由 AG00 更改为 AG00 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】模型下单 1 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】下单系数调整后 手数:1 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】实际持仓 0 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:40:01.544 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:41:02.369 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:42:02.195 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 09:46:34.827 【回报】881816320 : 已断开 2013-09-17 09:53:56.008 【回报】881816320 : 已登录 2013-09-17 10:30:01.203 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:01.203 【图表】框架:silver 触发下单 BUYSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 14:10:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:32 2013-09-17 10:30:01.203 【图表】模型下单 1 2013-09-17 10:30:01.219 【图表】下单系数调整后 手数:1 2013-09-17 10:30:01.234 【图表】直接下单 2013-09-17 10:30:01.234 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:01.234 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:01.234 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:01.234 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户881816320 Formula 1 2013-09-17 10:30:01.234 【下单】确认报单已发送 ID=-1238287199 RefID = 3 2013-09-17 10:30:01.344 【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3 2013-09-17 10:30:01.390 【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3 2013-09-17 10:30:01.406 【回报】881816320 : ag1312 - 已报单 1 价格:4433.00 开 卖 2013-09-17 10:30:01.437 【指令】收到回报指令 ID = -1238287199 RefID = 3 2013-09-17 10:30:01.453 【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 2013-09-17 10:30:01.453 【回报】881816320 : ag1312 - 已成交 1 价格:4436.00 开 卖 2013-09-17 10:30:02.218 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:02.218 【图表】框架:silver 触发下单 SHELLSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.09.17 14:15:00 公式:SILVER_DMI_5MIN 窗格ID:1 代码行:29 2013-09-17 10:30:02.228 【图表】模型下单 1 2013-09-17 10:30:02.238 【图表】下单系数调整后 手数:1 2013-09-17 10:30:02.248 【图表】实际持仓 -1 2013-09-17 10:30:02.258 【图表】直接下单 2013-09-17 10:30:02.268 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:02.268 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:02.268 【图表】AG00 运行完毕 2013-09-17 10:30:02.268 【下单】已经调整为 实际持仓为 1 2013-09-17 10:30:02.268 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户881816320 Formula 1 2013-09-17 10:30:02.278 【下单】确认报单已发送 ID=-1238287198 RefID = 4 2013-09-17 10:30:02.368 【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4 2013-09-17 10:30:02.388 【回报】881816320 : ag1312 - 已报单 1 价格:4441.00 平 买 2013-09-17 10:30:02.398 【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4 2013-09-17 10:30:02.408 【指令】收到回报指令 ID = -1238287198 RefID = 4 2013-09-17 10:30:02.468 【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 2013-09-17 10:30:02.498 【回报】881816320 : ag1312 - 已成交 1 价格:4436.00 平 买
问题是测评时两个指令相差一根K线,但实际上只差一秒,请问是什么原因造成的?
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-- 作者:lichenghu
-- 发布时间:2013/9/17 13:21:49
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