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---- 在国债期货程序化时发现金字塔软件缺陷 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56562)
-- 发布时间：2013/9/12 13:28:13
-- 在国债期货程序化时发现金字塔软件缺陷
客服老师
这两天，我在把我已有模型移植到国债期货品种上时，发现金字塔软件存在缺陷。
问题出在浮动盈亏的计算上。刚开仓后的一段时间，显示浮动盈亏总为零，直到盈亏值大于500元后才显示出盈亏值。用Openprofit函数求得的盈亏值也不对，一开仓，市价与开仓价一样时，显示盈亏值是-500多。
分析原因：可能是金字塔软件设定的计算盈亏值的浮点运算精度不够。国债期货品种的最小变动单位已到小数点后面第三位。我猜想金字塔计算盈亏值的浮点计算精度可能知道小数点后2位。
浮动盈亏=10000*（市价-开仓价），刚开仓时市价与开仓价的差异只有小数点后第三位时，所以（市价-开仓价）为零。
Openprice函数为什么为负值，我就不懂函数内部计算原理了。
希望你们尽快解决这个缺陷。
注明：我的金字塔是最新3.0版的
-- 发布时间：2013/9/12 13:43:22
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您好,您在这个是实盘还是我们这边的模拟?
-- 发布时间：2013/9/12 14:08:27
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我在我的实盘（金字塔的标准版）
和模拟盘都试过，都是这样。浮动盈亏都是不对。
-- 发布时间：2013/9/12 14:11:19
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好的,我们这边确认下计算机制后给您答复
-- 发布时间：2013/9/12 14:15:46
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您好,本地仿真测试没有问题
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