| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请教下关于轮询模式下的market作用 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56472) |
| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 16:50:29 -- 请教下关于轮询模式下的market作用 今天第一次实盘用轮询下的market指令，有些不明白请教一下，状态：1秒轮询下，图表交易，market是否只要符合条件就会马上市价交易，而在图表回测时的market是次周期的开盘价，感觉实盘运行时并不是 比如： 5分钟的图表，1秒轮询 t2=145500 if T2 and HOLDING>0 then begin sell(1,手数,MARKET); end; 这个收盘平仓语句，我历史回测时，信号是在15：00的那条k线的开盘，也就是14：55分成交，但今天实际的交易，却是在14：55那条k线的开盘，也就是14：50分就成交了。 所以，我想请教下market在1秒轮询的实盘运行里面是否并不是下周期的开盘才交易，而是一旦符合了指定的条件就马上以市价交易？
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| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2013/9/10 16:54:18 -- 您好, 实盘 固定轮询 是达到条件立即以市价报单
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=55910 交易指令详解 |
| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 17:07:19 -- 哦！那个链接我看了好几次了，呵呵，可能我笨没看懂，现在你这么说就清楚了，谢谢~ 那么其实我原来的代码，1秒轮询下，条件是ref（con，1），指令是（limitr，open），我想把限价改为市价的话，只需要把（limitr，open）改成market就ok了，其余的东西都不需要改了，实盘的结果和原来的交易点位是一样的，只不过图表回测时是看不出来，我这样理解对吗？
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| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2013/9/10 17:14:07 -- 虽然对应信号一直,但测试和实盘 MARKET对应的成交价格不一样, |
| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 17:27:07 -- 哦~~那我大概明白了，但这样也有问题，如果实际信号和图表信号不一致，那就算交易点位相同，但holding还是可能出问题的，那想再请教下，如果在1秒轮询下，把我原来 条件是ref（con，1），指令是（limitr，open），这个限价指令改为市价交易的指令？谢谢！！ |
| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2013/9/10 17:29:56 -- 您好,您这个指令的更换那个帖子早就回复您了。再去看下第一次您发帖的2楼回复把
[此贴子已经被作者于2013/9/10 17:30:27编辑过]
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| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 17:33:46 -- 。。。算了，我明天实盘自己测试检验吧，谢谢你的解答 |
| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 17:56:13 -- 我觉得无论是用market，还是marketr，都不能直接替代原来的（limitr，open），这样实盘时交易位置是一样，但图表的位置不对导致holding，enterprise这样都出错的。我搜索了所有你们相关的帖子，就像有个和我有类似疑问的帖子“ 用MARKETR 所取得的 ENTERPRICE ”你们最后也是不了了之，我们都是自己想不出法子，所以才问你们，你们别老是给个链接我们，我们问问题也不是随口就问，都是经过思考和参考别人的问题才向你们寻求答案的。有时候烦请你们耐心点解答，好吗 [此贴子已经被作者于2013/9/10 17:57:48编辑过]
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| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 17:58:57 -- 我上面说的是在轮询状态下 |
| -- 作者：michael000 -- 发布时间：2013/9/10 20:10:48 -- 或者我具体说下我的疑惑吧。 我的策略是符合条件之后，下一根k线的open开仓，因为要即时止损，所以只能用轮询模式。之前的代码是 ref（条件，1），然后用（limitr，open）交易 但现在要改为市价交易，我就用了market来替代原来的limitr，open，market是次周期开盘价，所以我把“ref（条件，1）”改为了“条件”，这样图表上看和原来的信号位置是一样的，但正如我之前所说的，实际交易时就不一样了，从图表的次周期开盘价变为了本周期开盘价。所以如果实盘时我希望能得到原来策略的位置，我只能把“条件”又改回“ref（条件，1）”，但这样又变成图表和原来的对不上了。。。所以，我才感到无所适从，才来请教你们。。。 market，在ref（条件，1）下，实盘和limitr，open一致，图表上比limitr，open多了一个周期 在（条件）下，图表上和limitr，open一致，实盘却比和limitr，open少了一个周期 我觉得问题出在market，marketr这两个函数图表上和实际上交易的点位不一样，但holding，enterprice这些却都是按图表来定义
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