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---- 今天的收盘平仓出现了问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=56009)
-- 发布时间：2013/8/30 17:10:36
-- 今天的收盘平仓出现了问题
之前实盘一直都运行良好，但今天不知道为什么临收盘时平多了一次，把我另外一个隔夜的模型的空仓也给平掉了。。。
模型是1秒固定轮询，5分钟的k线，收盘时平仓的代码：
。。。。。。
T2:=TIME>=150000;
。。。。。。
if T2 and HOLDING>0 then begin
sell(1,手数,LIMITR,OPEN);
end;
if T2 and HOLDING<0 then begin
SELLSHORT(1,手数,LIMITR,OPEN);
[此贴子已经被作者于2013/8/30 17:12:33编辑过]
-- 发布时间：2013/8/30 17:11:58
--
交易日志：
2013-08-30 14:54:59.772 【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:108
2013-08-30 14:54:59.773 【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:54:59.774 【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775 【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776 【图表】实际持仓 -3
2013-08-30 14:54:59.776 【图表】直接下单
这里是正常的交易，但不明白为什么到了14：59：31秒，又执行了平仓的指令。。。
2013-08-30 14:59:30.773 【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:54
2013-08-30 14:59:30.774 【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:59:30.775 【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:59:30.777 【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:59:30.778 【图表】实际持仓 -1
2013-08-30 14:59:30.779 【图表】直接下单
-- 发布时间：2013/8/30 17:13:45
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是否是我收盘平仓的代码写得不对？ T2:=TIME>=150000; 应该写成 TIME=150000？是因为这里出错了吗？谢谢各位老师指教
-- 发布时间：2013/8/30 17:16:17
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2013-08-30 14:54:59.772 【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内
橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:108
2013-08-30 14:54:59.773 【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
2013-08-30 14:54:59.774 【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775 【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776 【图表】实际持仓 -3
2013-08-30 14:54:59.776 【图表】直接下单
这里是正常的交易，但不明白为什么到了14：59：31秒，又执行了平仓的指令。。。
2013-08-30 14:59:30.773 【图表】框架:日内 dt橡胶5分钟 触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 下单K线 2013.08.30 15:00:00 公式:4 DT日内 橡胶5分钟 窗格ID:0 代码行:54
2013-08-30 14:59:30.774 【图表】下单品种已由 RU00 更改为 RU01
不同的代码触发的，看下把
-- 发布时间：2013/8/30 17:26:01
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哦，是喔，我再检查一下，谢谢~
-- 发布时间：2013/8/30 17:32:15
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刚才看了一下，原来是触发了空仓的止损。。。
if holding<0 and h>zs then begin
sellshort(1,手数,limitr,max(o,zs));
s:=1;
end;//止损
但我很不明白，我明明这个策略的两手空单在14：55分已经全部平了，就是这个策略已经没有holding了，只是另外一个模型有一手空单，根本不涉及到止损啊。。。这个应该如何改才正常呢？
-- 发布时间：2013/8/30 18:04:09
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策略不是按图表上的虚拟仓位来运行的吗？2013-08-30 14:54:59.774 【图表】模型下单 2
2013-08-30 14:54:59.775 【图表】下单系数调整后 手数:2
2013-08-30 14:54:59.776 【图表】实际持仓 -3
这个实际持仓，是指我账户真实的总持仓数量吗？我当时的该品种的两个策略的总持仓数的确是-3，如果真是这样的话，为什么策略会按我的真实持仓数来执行指令？那不全乱套了？？不明白，请老师指教~~
-- 发布时间：2013/8/30 18:06:07
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出错的位置在图表的信号显示是这样
此主题相关图片如下：qq图片20130830173328.jpg
-- 发布时间：2013/8/30 20:02:27
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求解答~~~
-- 发布时间：2013/8/30 21:11:26
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我想是不是因为尾盘平仓的那条k线，和触发了止损的同一条k线的原因呢？但用固定轮询的方式，照道理我尾盘平仓之后holding应该就马上变为0了，不明白为何会之后又触发了止损，使另一策略的仓位给错平掉了。。。