-- 提个测试方面的建议!
金字塔目前在隔夜策略的测试方面的存在一个缺陷。我们大家在进行隔夜策略测试的时候选择的一般都是连续合约进行测试,如果我们使用连续合约进行测试,那么
在测试的过程中,则无法避免主力换月时候的跳空,在测试结果上面表现为较大的单笔亏损,而实际上这是不存
的。
所以我的建议就是:提供隔夜策略测试的功能,你们可以找出历史上主力换月的具体日子,如果使用者勾选了隔
夜测试这项功能,那么系统在进行测试的时候就会选择开仓对应的合约平仓。如果你们认为这个实现有困难的话,
那么可以在当前主力合约的前提下上下直接平移对应的价差点数,这个会简单些。