-- 作者:farry
-- 发布时间:2013/8/16 9:30:52
-- 市价成交的手数为何与下单手数不一致?
我是用金字塔模拟账户先测试的,走完K线模式,次周期开盘市价固定30手下单(账户资金1000万),
可是实际成交每次都不一样,有时4手、有时6手、7手。今天全部是6手。
我是先用模拟账户测试下下单,才敢上实盘账户。我理解的市价30手即便不会全部成交,也不会每次只成交6手吧?
程序和日志如下,请帮忙看看:
//公式:
runmode:0;
SEL_S:=ref(C,2)<ref(C,1) and ref(C,1)>C; BUY_S:=ref(C,2)>ref(C,1) and ref(C,1)<C; BUY_E:=SEL_S or WIN_BUY or LST_BUY; SEL_E:=BUY_S or WIN_SEL or LST_SEL;
{平多}if HOLDING>0 and BUY_E then sell(1,0,MARKET),ORDERQUEUE; //市价 {平空}if HOLDING<0 and SEL_E then sellshort(1,0,MARKET),ORDERQUEUE;//市价 {开多}if HOLDING=0 and BUY_S then buy(1,30,MARKET),ORDERQUEUE; {开空}if HOLDING=0 and SEL_S then buyshort(1,30,MARKET),ORDERQUEUE;
日志:
2013-08-16 09:15:01.421 【队列】当前队列准备处理数据:1条 2013-08-16 09:15:01.421 【队列】发送下单指令 2013-08-16 09:15:01.421 【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖0 类型1 开平0 账户807761 Formula 1 2013-08-16 09:15:01.671 【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2319.40 开仓 买入 2013-08-16 09:15:01.750 【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2318.6 开 买 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】框架:Technic 触发下单 SELL 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:16:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:34 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】模型下单 6 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】下单系数调整后 手数:6 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】实际持仓 6 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】至队列下单 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:16:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:53 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】模型下单 6 2013-08-16 09:16:00.375 【图表】下单系数调整后 手数:6 2013-08-16 09:16:00.390 【图表】至队列下单 2013-08-16 09:16:00.390 【图表】IF00 运行完毕 2013-08-16 09:16:00.390 【队列】当前队列准备处理数据:2条 2013-08-16 09:16:00.390 【队列】发送下单指令 2013-08-16 09:16:00.390 【下单】已经调整为 实际持仓为 6 2013-08-16 09:16:00.390 【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖1 类型1 开平1 账户807761 Formula 1 2013-08-16 09:16:00.390 【队列】当前队列准备处理数据:2条 2013-08-16 09:16:00.390 【队列】当前有未处理队列,返回等待 2013-08-16 09:16:00.703 【平仓委托计量】0 - 6 2013-08-16 09:16:00.703 【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2322.80 平仓 卖出 2013-08-16 09:16:00.875 【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2323.4 平 卖 2013-08-16 09:16:00.875 【队列】当前队列准备处理数据:1条 2013-08-16 09:16:00.875 【队列】发送下单指令 2013-08-16 09:16:00.875 【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖1 类型1 开平0 账户807761 Formula 1 2013-08-16 09:16:00.875 当前尚有未处理完事件 - 6012 2013-08-16 09:16:00.875 【队列】当前队列准备处理数据:1条 2013-08-16 09:16:00.875 【队列】当前有未处理队列,返回等待 2013-08-16 09:16:01.484 【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2322.60 开仓 卖出 2013-08-16 09:16:01.593 【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2323.0 开 卖 2013-08-16 09:17:00.375 【图表】IF00 运行完毕 2013-08-16 09:18:00.375 【图表】IF00 运行完毕 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】框架:Technic 触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00 下单K线 2013.08.16 09:19:00 公式:F-交易测试-走完K线 窗格ID:0 代码行:39 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】模型下单 6 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】下单系数调整后 手数:6 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】实际持仓 -6 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】至队列下单 2013-08-16 09:19:00.375 【图表】IF00 运行完毕 2013-08-16 09:19:00.375 【队列】当前队列准备处理数据:1条 2013-08-16 09:19:00.375 【队列】发送下单指令 2013-08-16 09:19:00.375 【下单】已经调整为 实际持仓为 6 2013-08-16 09:19:00.375 【下单】IF09 价0.000000 量6 买卖0 类型1 开平1 账户807761 Formula 1 2013-08-16 09:19:00.656 【平仓委托计量】6 - 0 2013-08-16 09:19:00.656 【回报】807761 : IF09 - 正在申报 6 价格:2319.80 平仓 买入 2013-08-16 09:19:00.750 【回报】807761 : IF09 全部成交 6 价格:2319.2 平 买
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