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----  [建议]3.0评测报告很棒,再提点建议  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=54253)

--  作者:klc
--  发布时间:2013/7/23 22:04:23
--  [建议]3.0评测报告很棒,再提点建议

我最喜欢新评测报告中的各类曲线,以及回撤幅度图。所以对这部分提一些新建议:

1、将占用保证金曲线直接叠加到各类权益曲线上,而保证金的使用率和合约规定的标准保证金率则作为副图,这样有利于用户直接看出距离爆仓还有多远,特别是当策略进行复利测试时,以下是我做的效果图:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:资金1.gif
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图中最上方的线是3.0评测报告现有的线,其他是我P上去的:蓝线是保证金占用的线,红线是最低保证金率,绿线是实际保证金率(图中叫使用率似乎不妥)


--  作者:klc
--  发布时间:2013/7/23 22:05:36
--  

 2、新增按日结算价(或近似日结算价乃至合约的日收盘价)进行按日结算的权益曲线,效果类似“委托”中的“资金详情”,这对于有隔夜持仓的策略来讲,非常重要,因为如果有隔夜持仓,结算时保证金如果不足,第二天是必须入金的,我们可以在评测时模拟出每日结算情况

即不管评测的策略是日线、小时线、还是1分钟的模型,如果:

A、日收盘时无持仓过夜,当日权益=现金,保证金占用0

B、日收盘时有持仓过夜,当日权益=现金+隔夜持仓占用的结算保证金+当日盈亏,保证金=隔夜持仓占用的结算保证金

注意,结算保证金是按当日结算价计算的(似乎取历史结算价比较困难,那么也可以用算法由金字塔评测系统进行相关计算,或者至少近似的取日收盘价),当日盈亏指的是当日的平仓和当日的未平仓盈亏,千万不能取多日持仓累计的浮盈浮亏。

当然,该权益曲线,也需要和建议1中一样,叠加占用保证金曲线,以及副图中显示保证金率,以观察会不会结算后保证金不足。

当然,理论上如果不持仓,保证金以及其占用率都是0,但如果是0的可以用前值替代,以避免保证金曲线和保证金率曲线上串下跳。

以下是我做出的效果图:


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:资金1.gif
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注:保证金率越高,距离法定保证金率越远,越安全,仓位越轻


--  作者:RogarZ
--  发布时间:2013/7/24 8:53:42
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恩 虽然qq上已沟通过。不过,KLC再次整理后发文~

非常感谢


--  作者:ackvz
--  发布时间:2013/7/24 10:28:12
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楼主这么做压力测试 还是麻烦了一些

 

看看这样  设定1000万资金 设定杠杆    在模型里面折算手数  

    相当于始终投入1000资金在做

 

这时看回撤曲线  可以很清晰的看到 各个阶段到底掉下去多少