-- 作者:cnszpeople
-- 发布时间:2013/6/25 14:21:24
-- 最大回撤的计算有问题
用新交易函数的系统
ma20:=ma(c,60); sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market); sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market); buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market); buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market); 品种:股指期货,从2012.1.1至2012.9.15,周期5分钟,最大回撤会出现变小的情况,例如
2012/09/14 09:20:00 股指连续 开多 2337.6 10 0.00 2012/09/14 09:45:00 股指连续 平多 2316.8/2337.6 10 -62,483.60 -0.89 1,114,285.75 47.74 2012/09/14 09:45:00 股指连续 开空 2316.8 10 0.00 2012/09/14 11:30:00 股指连续 平空 2325.2/2316.8 10 -25,283.31 -0.36 1,089,002.00 32.01 测试结果的最大回撤数值也是错误的,应该是47.74%,结果却是32.01%。 另外写的的几个交易系统,也有这种情况出现,请尽快改正这个BUG。
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