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--  作者：智水仁
--  发布时间：2013/6/21 9:56:17
--  下单时间

我是用双框架IF06和IF07对冲,图表自动化,逐K法,标准版,下单语句如下:

 

平空:SELLSHORT(PKKD,1,LIMIT,CLOSE),ignorecheckprice,ORDERQUEUE;                  //平空信号
开多:BUY(PKKD AND HOLDING=0,1,LIMIT,CLOSE),ignorecheckprice,ORDERQUEUE;          //开多信号
平多:SELL(PDKK,1,LIMIT,CLOSE),ignorecheckprice,ORDERQUEUE;                       //平多信号
开空:BUYSHORT(PDKK AND HOLDING=0,1,LIMIT,CLOSE),ignorecheckprice,ORDERQUEUE;     //开空信号

之前每次下单都是06比07早,客服说是06成交量大,新的K线早出来,但昨天07成交量已经超过06了,但对冲三次下单,也还是06早,这是怎么回事呢
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/6/21 9:59:29
--  
截图看一下06先下单的情况
--  作者：智水仁
--  发布时间：2013/6/21 10:34:48
--  

以下是日志里昨天最后一次下单的情况

 

2013-06-20 13:39:02.343    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF06
2013-06-20 13:39:02.468    【图表】模型下单 1
2013-06-20 13:39:02.468    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-20 13:39:02.468    【图表】实际持仓 -1
2013-06-20 13:39:02.937    【图表】至队列下单
2013-06-20 13:39:02.937    【图表】触发下单 BUY 品种 IF06
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】模型下单 1
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】至队列下单
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】IF06 运行完毕
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】触发下单 SELL 品种 IF07
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】模型下单 1
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-20 13:39:02.953    【图表】实际持仓 1
2013-06-20 13:39:02.968    【图表】至队列下单
2013-06-20 13:39:02.968    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 IF07
2013-06-20 13:39:02.968    【图表】模型下单 1
2013-06-20 13:39:02.968    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-20 13:39:02.968    【图表】至队列下单
2013-06-20 13:39:02.984    【图表】IF07 运行完毕
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前队列准备处理数据：4条
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】发送下单指令
2013-06-20 13:39:02.984    【下单】IF06 价2342.600098 量1 买卖0 类型0 开平2 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:02.984    【下单】确认报单已发送 ID=1713711701 RefID = 324
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前队列准备处理数据：4条
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前队列准备处理数据：4条
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前队列准备处理数据：4条
2013-06-20 13:39:02.984    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:03.015    【指令】收到回报指令 ID = 1713711701 RefID = 324
2013-06-20 13:39:03.062    【指令】收到回报指令 ID = 1713711701 RefID = 324
2013-06-20 13:39:03.062    【回报】81023011 : IF1306 - 已报单 1 价格:2342.6 平 买
2013-06-20 13:39:03.890    【指令】收到回报指令 ID = 1713711701 RefID = 324
2013-06-20 13:39:04.500    【指令】收到回报指令 ID = 1713711701 RefID = 324
2013-06-20 13:39:04.656    【指令】收到成交回报指令 REFID = 324
2013-06-20 13:39:05.125    【回报】81023011 : IF1306 - 已成交 1 价格:2342.6 平 买
2013-06-20 13:39:05.125    【队列】当前队列准备处理数据：3条
2013-06-20 13:39:05.125    【队列】发送下单指令
2013-06-20 13:39:05.140    【下单】IF06 价2342.600098 量1 买卖0 类型0 开平0 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:05.140    【下单】确认报单已发送 ID=1713711702 RefID = 325
2013-06-20 13:39:05.140    【指令】收到回报指令 ID = 1713711702 RefID = 325
2013-06-20 13:39:05.156    【指令】收到回报指令 ID = 1713711702 RefID = 325
2013-06-20 13:39:05.156    【指令】收到回报指令 ID = 1713711702 RefID = 325
2013-06-20 13:39:05.156    【指令】收到成交回报指令 REFID = 325
2013-06-20 13:39:05.343    【队列】当前队列准备处理数据：3条
2013-06-20 13:39:05.343    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:05.343    【回报】81023011 : IF1306 - 已报单 1 价格:2342.6 开 买
2013-06-20 13:39:05.359    【回报】81023011 : IF1306 - 已成交 1 价格:2342.6 开 买
2013-06-20 13:39:05.375    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-06-20 13:39:05.375    【队列】发送下单指令
2013-06-20 13:39:05.375    【下单】IF07 价2322.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:05.375    【下单】确认报单已发送 ID=1713711703 RefID = 326
2013-06-20 13:39:05.375    【队列】当前队列准备处理数据：2条
2013-06-20 13:39:05.375    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:05.375    【指令】收到回报指令 ID = 1713711703 RefID = 326
2013-06-20 13:39:05.421    【指令】收到回报指令 ID = 1713711703 RefID = 326
2013-06-20 13:39:05.421    【回报】81023011 : IF1307 - 已报单 1 价格:2322.0 平 卖
2013-06-20 13:39:08.015    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：1 账户81023011 报单:1 成交0
2013-06-20 13:39:08.015    【追单】追单队列 撤单操作 订单号：1713711703 账户:81023011
2013-06-20 13:39:08.187    【指令】收到回报指令 ID = 1713711703 RefID = 326
2013-06-20 13:39:08.187    【指令】收到回报指令 ID = 1713711703 RefID = 326
2013-06-20 13:39:08.218    【回报】81023011 : IF1307 - 已撤单 量:1
2013-06-20 13:39:08.218    【下单】IF07 价2321.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:08.218    【下单】确认报单已发送 ID=1713711704 RefID = 327
2013-06-20 13:39:08.218    【追单】撤单成功，发送追单指令
2013-06-20 13:39:08.250    【指令】收到回报指令 ID = 1713711704 RefID = 327
2013-06-20 13:39:08.281    【指令】收到回报指令 ID = 1713711704 RefID = 327
2013-06-20 13:39:08.281    【指令】收到回报指令 ID = 1713711704 RefID = 327
2013-06-20 13:39:08.281    【指令】收到成交回报指令 REFID = 327
2013-06-20 13:39:08.312    【回报】81023011 : IF1307 - 已报单 1 价格:0.0 平 卖
2013-06-20 13:39:08.312    【回报】81023011 : IF1307 - 已成交 1 价格:2321.2 平 卖
2013-06-20 13:39:08.312    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-06-20 13:39:08.312    【队列】发送下单指令
2013-06-20 13:39:08.328    【下单】IF07 价2322.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:08.328    【下单】确认报单已发送 ID=1713711705 RefID = 328
2013-06-20 13:39:08.328    【队列】当前队列准备处理数据：1条
2013-06-20 13:39:08.328    【队列】当前有未处理队列，返回等待
2013-06-20 13:39:08.937    【指令】收到回报指令 ID = 1713711705 RefID = 328
2013-06-20 13:39:08.984    【指令】收到回报指令 ID = 1713711705 RefID = 328
2013-06-20 13:39:08.984    【回报】81023011 : IF1307 - 已报单 1 价格:2322.0 开 卖
2013-06-20 13:39:11.250    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量：1 账户81023011 报单:1 成交0
2013-06-20 13:39:11.250    【追单】追单队列 撤单操作 订单号：1713711705 账户:81023011
2013-06-20 13:39:11.265    【指令】收到回报指令 ID = 1713711705 RefID = 328
2013-06-20 13:39:11.328    【指令】收到回报指令 ID = 1713711705 RefID = 328
2013-06-20 13:39:11.359    【回报】81023011 : IF1307 - 已撤单 量:1
2013-06-20 13:39:11.359    【下单】IF07 价2321.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户81023011 Formula 1
2013-06-20 13:39:11.359    【下单】确认报单已发送 ID=1713711706 RefID = 329
2013-06-20 13:39:11.375    【追单】撤单成功，发送追单指令
2013-06-20 13:39:11.390    【指令】收到回报指令 ID = 1713711706 RefID = 329
2013-06-20 13:39:11.406    【指令】收到回报指令 ID = 1713711706 RefID = 329
2013-06-20 13:39:11.406    【指令】收到回报指令 ID = 1713711706 RefID = 329
2013-06-20 13:39:11.406    【指令】收到成交回报指令 REFID = 329
2013-06-20 13:39:11.437    【回报】81023011 : IF1307 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖
2013-06-20 13:39:11.437    【回报】81023011 : IF1307 - 已成交 1 价格:2321.4 开 卖
--  作者：智水仁
--  发布时间：2013/6/21 13:28:03
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为什么总是06在先呢
我把框架上下位置反一下,07在上,也是06先下单
哪个先下单总有个逻辑在吧,如果是随机的,也应该各半呀
就是按照哪个新K线先出来先下单,昨天也该轮到07
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2013/6/21 13:33:22
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把公式完整贴一下，我们做个本地测试