以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 最大回撤 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=53068) |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/16 11:02:35 -- 最大回撤 同样一个策略,没有都没变,为何过一段时间在测(同样时间段),其他的都一样(交易次数,收益等),为何历史的最大回撤不一样了?
请见图,这是去年测试的(历史回撤资金6.8万):
这是今天的(历史回撤资金4.9万): 此主题相关图片如下:131.jpg [此贴子已经被作者于2013/6/16 11:03:33编辑过]
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2013/6/16 11:40:20 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=9439 看看阿火秘籍5,里面有自行统计最大回撤的算法,如果你对金字塔的回撤认为不准,可以自行验证 |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/16 17:05:48 -- 这个是解决问题的方法吗?两次的结果不一样?用户不能有疑问吗?你们就不能说明一下吗?何必和绕弯子呢? |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2013/6/16 22:44:33 -- 你给出的2张图,回撤都是一样的,没看到有不一样的地方 |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/17 8:37:59 -- 以下是引用王锋在2013/6/16 22:44:33的发言:
你给出的2张图,回撤都是一样的,没看到有不一样的地方
为何在论坛问个问题这么难呢?我一般有问题不发帖,先搜,最初学公式的时候就是这样,但金字塔论坛不能解决问题,百度搜到了理想、MACD论坛有答案,所以没办法注册了很多其他论坛的帐户,有问题上那里去问。 现在偶然发帖,还是一样,我都写得那么清楚了,是版主没仔细看,还是我的理解有问题,总算找到了官方的验证了。
此主题相关图片如下:1.jpg |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/17 11:26:59 -- 不回复就顶起! |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/6/17 13:17:48 -- 你两个公式的参数都不一样了 |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/17 14:10:53 -- 上面图的第一的1,是1手的意思,原先把开仓手数设为可改动。 后来把策略固定成1手,所以把1去掉了!
所以参数没变,策略什么都没变! |
-- 作者:aback -- 发布时间:2013/6/17 14:19:40 -- 源码在这里: 重发:注是3分钟周期。
input:mm1(4,4,5,1); runmode:0;
开多1:count(diff>ref(diff,1),mm1)=mm1; 开空1:count(diff<ref(diff,1),mm1)=mm1;
平多:平多1 or 平多2 or CLOSE<=(ENTERPRICE-mm6);
IF HOLDING>0 AND 平多 THEN SELL(1,0,MARKET); |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/6/17 14:33:17 -- 费率,测试品种和测试时间段也发一下 有没有设定各种自定义平仓的? |