| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [讨论]金字塔测试总收益与交易明细不一样的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=5261) |
| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/22 20:30:47 -- [讨论]金字塔测试总收益与交易明细不一样的问题 金字塔测试有BUG 股指3分钟测试从10.4.16~11.2.22的总收益不等于每个月收益之和。 有心人可以自己做一下 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2011/2/22 20:32:02 -- 每个月的收益之和你是怎么算的？ 交易明细里自己累加的？ 交易明细中的盈亏，是不计平仓费用的，而总盈亏是计算的。 这个在盈亏名字上已经写的清楚了！！！ [此贴子已经被作者于2011-2-22 20:43:15编辑过]
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| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/22 21:07:58 -- 我把交易费用设为0，然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率，相差有10个点之多。 |
| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/22 21:11:08 -- 以下是引用admin在2011-2-22 20:32:02的发言：
每个月的收益之和你是怎么算的？ 在测试时间段里调整的 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/2/22 21:22:26 -- 总收益等于每个月的收益之和才是怪事呢。 每个月测试的时候， 1，交易次数不一样 2，有些交易的开仓价位不一样 3，月末时，强制平仓，平仓价也不一样
所以，不会一样的。你有点“钻牛角尖了” |
| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/22 21:44:06 -- 模型是日内3分钟模型，不存在强制平仓的问题（我也看了交易明细，没有强制平仓）； |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2011/2/22 22:56:14 -- 如果这样的话，你就把你每笔测试的都列出来，我们逐一对比分析 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2011/2/23 8:32:21 -- 你的模型是日内的？那么，买入条件跟之前的数据没有关系吗 你要想一样的。可以这样，加一个变量放到开仓语句里，每次测试所有所有数据。 enterdata:=date>20100630 and date<=20100731
这样，每次测试的结果是每个月的收益。然后修改enterdate，再测试。这样结果就一样。 前提是：你的系统是日内的。 |
| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/23 19:36:37 -- 以下是引用wzywzy292在2011-2-22 21:07:58的发言： 发现是分段的交易次数之和<总次数。不知道为什么？
我把交易费用设为0，然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率，相差有10个点之多。 |
| -- 作者：wzywzy292 -- 发布时间：2011/2/23 20:02:47 -- 以下是引用admin在2011-2-22 22:56:14的发言： 时间 名称 类型 价格 交易量 收益(不计费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤%如果这样的话，你就把你每笔测试的都列出来，我们逐一对比分析 2010/04/22 14:33:00 股指连续 开空 3233.2 1 75 0.00 2010/04/22 14:57:00 股指连续 平空 3231.8 1 225.95 83 0.02 200,032.06 2.19 2010/04/23 13:27:00 股指连续 开空 3229.8 1 143 0.00 2010/04/23 13:51:00 股指连续 平空 3229.4 1 -73.75 151 -0.01 199,764.50 2.19 2010/04/26 13:48:00 股指连续 开空 3235.4 1 240 0.00 2010/04/26 13:51:00 股指连续 平空 3235.0 1 -74.12 241 -0.01 199,496.25 2.19 2010/04/26 13:57:00 股指连续 开空 3233.6 1 243 0.00 2010/04/26 14:09:00 股指连续 平空 3238.2 1 -1,573.97 247 -0.16 197,727.94 2.19 2010/04/26 14:39:00 股指连续 开空 3229.2 1 257 0.00 2010/04/26 14:57:00 股指连续 平空 3217.2 1 3,406.27 263 0.35 200,941.06 2.42 2010/04/27 09:33:00 股指连续 开空 3191.8 1 275 0.00 2010/04/27 11:21:00 股指连续 平空 3141.0 1 15,048.49 311 1.57 215,801.19 3.26 2010/04/27 13:48:00 股指连续 开空 3125.2 1 330 0.00 2010/04/27 14:12:00 股指连续 平空 3118.0 1 1,972.49 338 0.21 217,586.56 3.26 2010/04/28 13:42:00 股指连续 开空 3114.6 1 418 0.00 2010/04/28 13:57:00 股指连续 平空 3120.4 1 -1,926.78 423 -0.21 215,472.50 3.26 2010/04/29 14:24:00 股指连续 开空 3135.8 1 522 0.00 2010/04/29 14:27:00 股指连续 平空 3134.2 1 291.87 523 0.03 215,576.31 3.26 2010/04/29 14:33:00 股指连续 开空 3133.0 1 525 0.00 2010/04/29 14:45:00 股指连续 平空 3121.0 1 3,411.99 529 0.36 218,801.13 3.26 2010/04/30 09:33:00 股指连续 开空 3091.0 1 545 0.00 2010/04/30 09:36:00 股指连续 平空 3085.2 1 1,554.57 546 0.17 220,170.50 3.26 2010/04/30 09:42:00 股指连续 开空 3081.6 1 548 0.00 2010/04/30 09:48:00 股指连续 平空 3087.0 1 -1,804.83 550 -0.20 218,180.38 3.26 2010/04/30 09:57:00 股指连续 开空 3084.2 1 553 0.00 2010/04/30 10:09:00 股指连续 平空 3098.4 1 -4,445.07 557 -0.48 213,549.38 3.55 |