以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 一个严重的问题,两天的信号不一致 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=52333) |
-- 作者:pierpont -- 发布时间:2013/5/23 9:27:09 -- 一个严重的问题,两天的信号不一致 我在使用Dual Thrust策略时,昨天13:46发生的买入开仓信号(1578),今天再打开金字塔时,昨天的突破价位达不到。 为什么会发生两天不一致的情况,请客服解释,这样的操作导致了我的亏损!
我昨天也按条件补充了上一个交易日的日K线。 |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/5/23 9:31:42 -- 您好,策略是不是用到了ma之类的指标或调用,然后前后数据长度不一致导致信号偏离。 |
-- 作者:pierpont -- 发布时间:2013/5/23 11:10:14 -- 代码如下:与系统自带的一致 input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1); CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1; 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1); 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1); 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1); 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open); HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价 HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价 LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价 LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 上轨:开盘价+k1*浮动区间; 下轨:开盘价-K2*浮动区间; t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100; t2:=time>=closetime(0)-nmin*100; 手数:=ss; //交易条件 开多条件:=c>上轨 and holding=0; 开空条件:=c<下轨 and holding=0; //交易系统 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market); 收盘平多:sell(t2,手数,market); 收盘平空:sellshort(t2,手数,market); |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2013/5/23 11:14:57 -- 您好,会不会是昨天数据不全或者日线数据缺失导致的 |
-- 作者:pierpont -- 发布时间:2013/5/23 12:23:07 -- 我昨天也补充了上一个交易日的日K线。 |
-- 作者:wide -- 发布时间:2013/5/24 22:10:49 -- 以下是引用lichenghu在2013-5-23 9:31:42的发言: 您好,策略是不是用到了ma之类的指标或调用,然后前后数据长度不一致导致信号偏离。 你好,我是用到MA之类的指标,发现过开仓信号漂移(如:出现信号时,是10:00,但过一分钟发现信号移到了9:59上了)。 这是什么原因造成的,如何能避免。 |