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----  几个问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=49887)

--  作者:无极无名
--  发布时间:2013/3/18 22:37:51
--  几个问题

一、当前有5秒基础数据,但是好像没有看到5秒线直接的调用方法。当然可以在多秒线中设置成5秒,然后调用多秒线。但是我还需要同时调用10秒线,15秒线,30秒线等等,那么多秒线就无能为力了。既然5秒线已经是基础数据了,希望能尽快实现直接调用5、10、15、30秒线。如果短期实现不了,我可以考虑定制。

 

二、如果在长周期上调用短期数据,比如在30分钟周期上调用5分钟橡胶收盘价CALLSTOCK(\'RU00\',VTCLOSE,2,0),可以调用的数据数量远远小于实际硬盘储存的数量,这是为什么?那么我估计对于STKINDI(STKLABEL,INDINAME,CO,PERIOD[,N])函数,在长周期上调用短周期指标也可能存在同样的问题。

 

三、在对公式进行历史测试时,只要数据齐全,我们不需要打开图表,就可以进行正确的测试。如果策略中有跨品种跨周期的数据和指标调用运算,能否进行历史回测和参数优化?

 

四、开发部有没有开发组合测试时对商品头寸优化的计划?

 

五、我对连续合约进行隔夜交易,因为留有旧合约的隔夜仓,换月时就会出错,品种多了顾不过来。能否有函数能够调用连续合约实际所映射的合约代码,这样换月时,代码就会发生变化,于是换月被识别,自动移仓。


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/3/19 8:49:39
--  

1.基础周期上还没有5s周期,开发人员会在升级时添加

2.调用的是30分钟里面最后一个5分钟周期的数据

3.需要补充被引用的数据

4.优化具体指的是什么?还是参数优化?

5.

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&Id=7358

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=9750&skin=0

 

可以参考这两个,

 


--  作者:无极无名
--  发布时间:2013/3/19 11:18:38
--  

一、希望不仅仅提供5秒基础周期,同时提供10秒、15秒和30秒的基础周期。

 

二、30分钟、15分钟、5分钟的BAR的个数当然不同,但是同一商品,5-30分钟数据时间段是相同的。事实上,如果开始在5分钟铜上引用5分钟橡胶数据,用键盘扩充内存和显示,橡胶5分钟数据可以完整引用,然后直接把5分钟铜切换到30分钟,橡胶5分钟数据还是可以被完整引用,和30分钟铜K线一一对应,不存在数据变少问题。但是如果起始先打开30分钟铜,随着键盘扩充内存和显示,这时候橡胶5分钟数据就不能被完整引用。版主自己试试。

 

三、数据当然是全的,我试试。

 

四、现在有一篮子商品组合进行交易,每个商品都有对应的交易策略,现在我需要对这个组合每个商品的交易(头寸)数量进行优化,亦可以理解为确定不同商品的资金分配,以得到这个组合最佳的性能,比如最佳的收益风险比,最佳的夏普率等等。

 

五、研究中,谢谢!


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/3/19 11:26:34
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1.增加就没有意义了,这些都是由5秒数据生成的

2.大引小引到的是小周期在大周期上的最后一个数据

4.组合测评不能做到这样的


--  作者:无极无名
--  发布时间:2013/3/19 11:46:24
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一、不是要增加其他秒线的基础数据,是要增加可直接调用的秒周期,这样就可以不同窗格调用不同的秒周期。

 

二、你没有看懂我的意思。30分钟、15分钟都是5分钟生成的,如果30分钟有1000根BAR,15分钟就有2000根,5分钟就有6000根,这个可以查得到的。因此每根30分钟的BAR都可以调用到相对应的5分钟或者15分钟数据,理论上还是1000个5分钟数据与之对应。问题是有时能调用到完整的,有时调用不到,如3楼所述。

 

三、请参考TB的功能。我目前是把金字塔的策略改成TB,进行组合测试,当然很郁闷。


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/3/19 13:14:23
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调用不到,那么就是被调用合约没有数据