| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 如何缩小实盘和测试数据的差距？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=49430) |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2013/3/8 12:49:59 -- 如何缩小实盘和测试数据的差距？ 关于止盈止损问题：
我的止损是按照market价格写的，实盘是盘中触发就执行平仓指令，但测试是按照下个K线的开盘价进行的，这可能出现实盘触发平仓了，但测试数据还一直持仓，这样实盘和测试就出在差异。 有没有什么办法，尽可能让测试数据接近实盘呢？
我知道有自动恢复持仓功能，但自动恢复持仓有几个问题：
1、无法用于多策略 2、无法用于固定轮询策略 3、如果连续几个K线反复穿越止损价格，也会和测试数据差距大。
请帮忙解答下。谢谢啦！ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/8 13:14:46 -- 问题1：测评做不到这样的效果，不能以触发价测评
问题2： 1.只能用于单图表，不能多图表多框架 2.可以用于固定轮询，同步持仓是次周期的 3.和测试差在哪里？ |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2013/3/8 16:17:04 -- 3、如果连续几个K线反复穿越止损价格，也会和测试数据差距大。
差距在于如果价格在止损价格附近反复波动，反复穿越，加上同步持仓的话，会出现本K线止损平仓，下K线又恢复持仓，如果价格继续往不利方向波动，可能又增加一次止损平仓（甚至反复多次）
这些在评测是无法体现出来的吧？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/8 16:26:48 -- 测评体现不出同步持仓 |
| -- 作者：忘记天黑 -- 发布时间：2013/3/8 16:35:43 -- 是啊，有没有办法尽可能让实盘数据接近测试数据？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/3/8 16:37:40 -- 测评做不到如此繁杂的功能 |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2013/3/8 19:40:14 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=29594 深度理解金字塔公式系统的工作机理 |