金字塔软件问题提交-实盘自动单总不能及时成交，请高手看看问题在哪儿金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 - 0

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----  实盘自动单总不能及时成交，请高手看看问题在哪儿  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=4922)

--  作者：hyp918
--  发布时间：2011/1/20 20:17:46
--  实盘自动单总不能及时成交，请高手看看问题在哪儿

报单总是不能及时成交，导致亏损，不明白撤单为什么要这么长时间，再次报单又要隔这样长时间，有时时差竟达一分多钟。这是日内自动盘亏损的最大原因，对做日内的模型来说是致命的，请各位高手帮忙找找问题，给出解决方案。

[此贴子已经被作者于2011-1-20 20:19:22编辑过]

--  作者：hyp918
--  发布时间：2011/1/20 20:23:57
--
tSELL(sp and THOLDING>0,THOLDING,lmt,DYNAINFO( 28));
tSELLSHORT(bp and THOLDING<0,THOLDING,lmt,DYNAINFO( 34));
tBUY(bk and THOLDING=0,1,lmt,DYNAINFO( 34);
tBUYSHORT(sk and THOLDING=0,1,lmt,DYNAINFO( 28));
为了能保障及时成交，用了买一卖一的价格，但仍然不能保证成交，有时成交时离初发委托的时差竟达一分半钟
[此贴子已经被作者于2011-1-20 20:27:14编辑过]

--  作者：阿火
--  发布时间：2011/1/20 23:57:30
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1，可以以市价保单。大连和郑州支持市价。（你不要以为市价是对手价，那我就没办法了）

2，tholding建议写在外面，一开始把tholding赋值给某一变量。

如：

cc:=tholding;

if cc>0 then tsell(sp,0,mkt);

[此贴子已经被作者于2011-1-21 0:11:04编辑过]

--  作者：hyp918
--  发布时间：2011/1/21 8:32:29
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以下是引用leevolvo在2011-1-20 23:57:30的发言：

1，可以以市价保单。大连和郑州支持市价。（你不要以为市价是对手价，那我就没办法了）

2，tholding建议写在外面，一开始把tholding赋值给某一变量。

如：

cc:=tholding;

if cc>0 then tsell(sp,0,mkt);

[此贴子已经被作者于2011-1-21 0:11:04编辑过]

谢谢，但是撤单后，要一分多钟才再次报单的问题，还是找不到原因，报单也搞成一分钟周期了。原来不是这样的，可能与软件升级有关系

[此贴子已经被作者于2011-1-21 8:34:07编辑过]

--  作者：董小球
--  发布时间：2011/1/21 9:05:08
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撤单的问题看看交易设置里的程序化交易选项里你撤单时间设置的是多少仿佛是6秒左右

报单周期的问题你看看公式调整成按时间轮训模式试试

--  作者：hyp918
--  发布时间：2011/1/21 16:31:59
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以下是引用董小球在2011-1-21 9:05:08的发言：

撤单的问题看看交易设置里的程序化交易选项里你撤单时间设置的是多少仿佛是6秒左右

报单周期的问题你看看公式调整成按时间轮训模式试试

以上报单的设置：2秒不成交就撤单，并在2个最小变动范围内市价追单。公式调整成按时间5秒轮训模式，结果就成以上的情况了，好象最近才这样，以前还正常

[此贴子已经被作者于2011-1-21 16:37:58编辑过]

--  作者：fly
--  发布时间：2011/1/21 16:41:59
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如果,撤单后，要一分多钟才再次报单

5秒轮训

请如下设置

"交易--下单设置"---程序化交易,

未成交单 5秒不成交就撤单，并在10个最小变动范围内主动追单,否则就主动撤单, "市价追单"前打勾

--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 16:56:21
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我以前也碰到过这个问题，我的办法是：一、在系统中加以下指令。

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT，保证及时撤单，我设的是15秒，快慢自己定;

                                                  二、在TSELLSHORT、TBUY、TSELL、TBUYSHORT后加ALLOWREPEAT。比如：

TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

效果较好。仅供参考！

--  作者：hyp918
--  发布时间：2011/1/21 19:54:53
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以下是引用clq1967在2011-1-21 16:56:21的发言：

我以前也碰到过这个问题，我的办法是：一、在系统中加以下指令。

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT，保证及时撤单，我设的是15秒，快慢自己定;

                                                  二、在TSELLSHORT、TBUY、TSELL、TBUYSHORT后加ALLOWREPEAT。比如：

TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

效果较好。仅供参考！

太好了，实在是经验之谈，我先试试！谢！

[此贴子已经被作者于2011-1-21 19:56:19编辑过]

--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 21:50:41
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不用谢。请你看看我提出的一些问题，看能不能帮我解决。

求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？   Post By：2011-1-21 15:27:42

我在同一账户测试日内和波段两个策略，存在严重的互相干扰问题。求教高手指点。在哪里有这样的模板？

日内交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>多空止损 or c>多空止损1,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT(c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY(CURRENTTIME<145700 and CURRENTTIME>90500 and (c>多空止损 or c>多空止损1) and c<日上-日差*1 and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<多空止损 or c<多空止损1,TBUYHOLDING(1),KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT(CURRENTTIME<145700 and CURRENTTIME>90500 and (c<多空止损 or c<多空止损1) and c>日下+日差*1   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
TSELL(CURRENTTIME>145700,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT(CURRENTTIME>145700,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

波段交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;

请教：怎样修改才能两个策略同一账户交易而不互相干扰？