以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 测试中的主要改进工作 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=4896) |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 17:04:43 -- 测试中的主要改进工作 测试中主要改进:一、设计指导思想上从“最优”“次优”一起上改为只追求“最优”。我原有的策略是只要符合条件的都可以开仓,开仓定式太多。在测试中发现后,我进行了优选,效果比以前好。后台程序化交易不像人工操作,人工可以模糊判断,后台程序化系统不行。必须追求“最优”。我的日内后台程序化系统经改进后效率大幅提高。 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 17:18:55 -- 测试中的主要改进工作 二、限价成交的方式全部改为对价单成交。没到设定的开仓条件、开仓价位,就干脆不理它。到了理想的开仓条件、开仓价位,全部用对价单成交也增加不了多少成本。我以前设定理想的开仓条件、开仓价位后,限价用close,导致无法成交,白白丧失了不少机会。当然对这一点,仁者见仁智者见智,各有各的妙招。 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 17:32:03 -- 测试中的主要改进工作 三、在显示系统中用条件跟随函数来检查看不见的后台程序化交易系统中的问题。后台程序化交易系统图表上看不见、摸不着,有没有问题、问题出在哪个环节很难直观反映,只能在模型中一句一句地找,很费劲。在显示系统中用条件跟随函数来显示,很直观,查找问题的效率大大提高,修改后台程序化交易系统方便多了。 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 17:45:37 -- 测试中的主要改进工作 四、对仓位管理独立建立了一个小模块。我以前的模型没有仓位管理小模块,导致在交易指令中临时设置仓位,很麻烦,很容易出错。加了这个就方便多了。 五、千方百计地简化交易指令。我以前交易指令采用简单的罗列方式,开仓指令一大串、平仓指令一大串。后来在论坛高手的指点下,合并归类。在这方面我还要下功夫。 |
-- 作者:z7c9 -- 发布时间:2011/1/19 17:46:47 -- 以下是引用clq1967在2011-1-19 17:32:03的发言:
三、在显示系统中用条件跟随函数来检查看不见的后台程序化交易系统中的问题。后台程序化交易系统图表上看不见、摸不着,有没有问题、问题出在哪个环节很难直观反映,只能在模型中一句一句地找,很费劲。在显示系统中用条件跟随函数来显示,很直观,查找问题的效率大大提高,修改后台程序化交易系统方便多了。
什么叫条件跟随函数?valuewhen? |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 18:05:17 -- 测试中的主要改进工作 六、时机策略的改进。我在日内系统中增加了开仓限制。开盘前五分钟的信号可靠性较低,只能作为后面开仓的参考,前五分钟不开仓;收市前半小时,场内的日内交易者操作多是平仓,所以我打算修改时机,从收市前15分钟只平不开改为收市前30分钟只平不开。 七、在价位策略上还有待提高。我用了一些限价策略,但限价的设置有时两难,太紧无法成交,太松好成交但价位太被动。我改进的思路是,可靠性高的以确保成交为主。可靠性低的干脆不开仓。 八、交易策略增加了对未成交单的管理。 九、加深了对后台程序化模型设计要求的理解。开多、开空、平多、平空的顺序以为在用TBUY、TSELL、TBUYSHORT、TSELLSHORT函数后无关紧要,结果很多交易指令发不出来,按论坛上高手指教的方法改进后好多了。开仓的仓位一定不能有以前常用的百分比,而要用新的仓位表示法。 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 18:07:21 -- 测试中的主要改进工作 当条件COND满足时,取当时的DATA的值,否则取得VALUEWHEN的前一个值。 用法: VALUEWHEN( COND, DATA) 例:VALUEWHEN(HIGH>REF(HIGH,5),HIGH); 表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价 所属函数组:逻辑函数 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 18:09:32 -- 测试中的主要改进工作 对,就是VALUEWHEN,活用它很有效。 |
-- 作者:clq1967 -- 发布时间:2011/1/19 18:17:39 -- 测试中的主要改进工作 开始测试成绩很差,慢慢改进后有了一定的提高,日内系统效率提高显著!!! |
-- 作者:z7c9 -- 发布时间:2011/1/19 19:17:43 -- 以下是引用clq1967在2011-1-19 18:09:32的发言:
对,就是VALUEWHEN,活用它很有效。 这个函数和显示系统有啥关系? [此贴子已经被作者于2011-1-19 19:26:28编辑过]
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