| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 建议金字塔改一下最大回撤的算法 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=47989) |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/1/22 16:01:04 -- 建议金字塔改一下最大回撤的算法 合理的应该是最大回撤金额除以最初投入的资金。 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2013/1/22 16:44:25 -- 能说明下理由吗？ |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/1/22 16:49:17 -- 10年4月16日20万入市，到12年年初增长到60，然后12年年中最大资金回撤15万，按你们的计算最大回撤是25%，看上去没什么，问题是如果12年年中20万入市，连着输了15万，那么结局就是输得连开一手的资金都不够了 |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/1/22 16:50:41 -- 很多号称最大回撤控制在10%以内的模型，真是莫大的笑话 |
| -- 作者：mt050707 -- 发布时间：2013/1/22 17:47:06 -- 貌似有点道理 |
| -- 作者：RogarZ -- 发布时间：2013/1/22 19:44:48 -- 如果20W 亏了15W 那最大回撤就是75%。 而不是25%了。并不矛盾。
国内外的软件，对于最大回撤。都是类似的定义。我想存在就是合理的，大家都不是笨蛋，否则早改了。
按你的逻辑，我从5W赚到1000W 然后亏了200Ｗ 那最大回测如何计算200/5 -400%? 这个数据是不是更可笑？
测试会有些很个性的东西，我们做平台的是为大家做一些公认的指标。
我个人的话，并不看重回撤比例。而是关注回撤亏损的资金。比如亏10W 亏20W，在什么时候发生的？我是否能坚持下来？是否能承受？心理层面的东西更复杂些。 |
| -- 作者：wide -- 发布时间：2013/1/23 8:59:49 -- 确有对原始资金计算回撤率的需求。 例如，1手入场，一年下来，目前计算方式，回撤率 10%。由于是始终是1手，到后来，这个回撤率，已经不动了。也就是就说，从全年来看，这个回撤率，只是计算了前1-2个月的某一次最大回撤。也不是说，针对1手而言，如果后面再出现更大的回撤（如20%，对原始资金），只是由于整体资金（由于赢利）增大了（比如增加了一倍），只能计算出10%。这个显然，不是用户通过测试想要的结果。 用户在测试时，得出最大回撤而沾沾自喜时，其实不是那回事。 解决这个问题，其实很简单，加一个选项就可以了，也不难！！！ |
| -- 作者：ackvz -- 发布时间：2013/1/23 9:29:55 -- 固定额度 看回撤额 固定比例 看回撤率 |
| -- 作者：ackvz -- 发布时间：2013/1/23 9:31:04 -- 这个要分清楚 不同的资金使用率 看以上不同点 |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2013/1/23 10:24:21 -- 以下是引用ackvz在2013-1-23 9:29:55的发言：
固定额度 看回撤额 固定比例 看回撤率 说的很有道理！ |