以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问在张江机房内的服务器用金字塔交易,比在深圳用金字塔交易速度可以快多少?因有一准高频策略需用速度来减小滑点,谢谢! (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=47673) |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2013/1/13 13:13:14 -- 请问在张江机房内的服务器用金字塔交易,比在深圳用金字塔交易速度可以快多少?因有一准高频策略需用速度来减小滑点,谢谢! 请问在张江机房内的服务器用金字塔交易,比在深圳用金字塔交易速度可以快多少?因有一准高频策略需用速度来减小滑点,谢谢! |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/1/13 13:49:58 -- 各家期货公司的速度还不一样。 我从原理上给你解释下。
1、普通方式下从软件行情服务器获取行情。(同类软件通用) 交易所——软件公司服务器——公网——客户端
2、张江机房 若启用金字塔服务器接收行情 依然是 交易所——软件公司服务器——公网——客户端 但此时因为在机房,公网的收发能力比普通方式强,所以有提高
仅适用于行情订阅 此时,你从账号获得数据 交易所——期货公司机房(你机器所在位置)——客户端 这种情况下节省了走公网和到软件服务器的时间,应该有较大的提高。
双路数据功能,同时接金字塔和行情订阅(哪路数据快,用哪路,实地先测试下)
每种方式建议您实地测试下。具体的速度差距因为地理因素等 不好统计,一般在 毫秒—秒之间。当然,高频就很看重这个了 |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2013/1/13 15:21:56 -- 1、那行情订阅不适宜在公网或异地选择运行?这理解对吗? 2、行情订阅也是金字塔的特色功能之处?像TB、MC没有,对否? 3、是不可向在张江机房有服务器的期货公司申请使用张江服务器交易,应可大幅提高速度、减少滑点? 多罗嗦几句,因该1分钟是突破触发性策略,年交易次数2钱多次,实盘滑点偏大(在深圳通过路由器局域网交易滑点约2-3个跳),尽管在双边6个跳(1开1平360元)测试12年还有16万多利润(11年高些),但仍不敢怎样用。目前实盘在用该思路系列的3分钟策略(作为组合之一),该策略双边6个跳测试12年仍有30多万利润,基本可以承受滑点的冲击。 非常感谢RogarZ,也请在行高手们多指点。 |
-- 作者:allanhoo -- 发布时间:2013/1/13 15:23:59 -- 这个太专业了,真的考验机器和网络! |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/1/13 15:45:42 -- 以下是引用xxb398在2013-1-13 15:21:56的发言:
1、那行情订阅不适宜在公网或异地选择运行?这理解对吗? 2、行情订阅也是金字塔的特色功能之处?像TB、MC没有,对否? 3、是不可向在张江机房有服务器的期货公司申请使用张江服务器交易,应可大幅提高速度、减少滑点? 多罗嗦几句,因该1分钟是突破触发性策略,年交易次数2钱多次,实盘滑点偏大(在深圳通过路由器局域网交易滑点约2-3个跳),尽管在双边6个跳(1开1平360元)测试12年还有16万多利润(11年高些),但仍不敢怎样用。目前实盘在用该思路系列的3分钟策略(作为组合之一),该策略双边6个跳测试12年仍有30多万利润,基本可以承受滑点的冲击。 非常感谢RogarZ,也请在行高手们多指点。 1、公网也可以,但是不一定就比软件服务器推送的快。 2、CTP的账号应该都可以,我不清楚其他软件公司是否有开发。 3、CTP的托管你问问期货公司吧。机柜就那些,期货公司会有要求。
我推荐你行情订阅,说穿了主要就是通过节省走公网的时间提速。直接从期货公司机房取数据了。不再绕圈子。 据我所知,即使在张江,不同期货公司的速度还是略有差别。 这方面你具体该咨询期货公司,这个使他们的业务范畴。肯定比我们了解的多。 [此贴子已经被作者于2013-1-13 15:45:56编辑过]
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-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2013/1/13 16:09:33 -- 再补充下,查了下实盘交易日志, 2012-10-12 11:05:01.435 【后台】IF00 运行结束 从“发送下单指令”到“已成交回报”近170ms(其他记录也大概这个速度),请问该速度属于什么状态?谢谢 |
-- 作者:qwe123 -- 发布时间:2013/1/13 19:17:54 -- 小xu:这个速度比我的快多了,我一般完成一次交易都要400毫秒左右,并且我都用的相当于市价单(MARKET)下单。所以我现在的策略都不敢使用突破触发下单的方法。而是采用k线走完模式。减小滑点除了响应速度快外,下单策略上是不是也可以考虑一下。我现在正在做这方面的尝试。嗨。。。这个只能用实盘试,又得亏一笔钱。有时间交流。 |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2013/1/13 21:09:21 -- 谢谢zhang兄,是这个思路策略碰巧1分钟交易次数多、但还有盈利,就想到如何通过提高速度使其更有表现。 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/1/13 21:47:01 -- 这个速度。。。无法评论。看有没有高手来解答 |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2013/1/13 22:24:22 -- 谢谢。 |