| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 量指的跌幅为何比各单一品种大？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=4123) |
| -- 作者：wuhuasun -- 发布时间：2010/11/25 22:50:23 -- 量指的跌幅为何比各单一品种大？ 请金字塔尽快建立商品期货各品种的指数（如铝指；铜指。。。）。而用已有的如量指（我理解成交量作为多个单一品种价格的权重做平均）差了太远，比如跌幅它会比其它单一品种大（应是加权平均怎么会最大呢？）不大明白，你们又给不出你们的指数公式。也请答疑！ 谢谢！ |
| -- 作者：wuhuasun -- 发布时间：2010/11/25 22:59:14 -- 11/25橡胶：量指跌幅-3。02%；各期约中RU1104跌幅最大-2.69. 为何？ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2010/11/25 23:03:21 -- 建议你买本指数的书学习一下 此外，如果你需要平均价的功能，那么请使用金字塔的板块指数自己构建 |
| -- 作者：wuhuasun -- 发布时间：2010/11/26 14:15:26 -- 真不知金字塔管理员推荐哪本书，肯请指教！但按我们已掌握的知识加权平均的值不会大于被加权的最大偏差数。
请指教！！ |
| -- 作者：admin -- 发布时间：2010/11/26 14:26:24 -- 量指是使用成交量加权算法而来，如果某个品种成交量与价格出现一定程度的变形，那么就会导致这个情况 如果使用价格平均或者等权算法做指数就不会出现这个情况 |