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----  [建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=4004)
--  作者：z7c9
--  发布时间：2010/11/21 20:05:08
--  [建议]增加以利润率与最大资金回撤比的优化功能

评价一种交易模型的获利能力，并不是单纯看收益率，而应该看赢利与最大资金回撤比。


比值越高说明赢利能力越强。


比如投资者甲年收益40%，最大资金回撤5%，那么赢利与最大资金回撤比就是8


投资者乙年收益200%，最大资金回撤25%，那么赢利与最大资金回撤比也是8


在不影响保证金运用的前提下，俺认为两种交易模型的赢利能力是一样优秀的


只不过投资者乙在交易过程中承担了更大的风险而已。


同样的交易模型，如果要追求更高的收益，比如800%，


那么可能发生的最大资金回撤就是100%。


一旦发生，交易就没有办法继续下去了。

 

风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）

RAROC

这个指标，就是专业玩家和业余玩家的根本区别之处


这玩意，猪哥就简单的说说，太复杂了，未必都能看的明白

中线交易者

最后的净利润 与 交易记录上的最大回撤（以最高平仓净值为标杆） 之比 大于 1：4 为优良 1：5 为具备投资价值

啥意思呢，你资金曲线的回测为 5% 那么最终的净盈利为 25%

短线要交易者求更高

1：7 为优良

1：10 为具备投资价值

这种要求恐怕，玩了N年金融交易的，都会头疼，

原因只有一个，没有经过专业的金融交易训练。

[此贴子已经被作者于2010-11-21 20:05:26编辑过]
--  作者：金字塔
--  发布时间：2010/11/21 20:35:54
--  

金字塔的优化功能本身就是按：

利润率、年回报率、胜率和最大资金回撤比率进行优化的。
--  作者：金字塔
--  发布时间：2010/11/21 20:38:57
--  

再加个盈亏比（=均盈利/均亏损）可能更好
--  作者：z7c9
--  发布时间：2010/11/21 20:53:07
--  

是按照 利润率/最大资金回撤 这个值做优化才对，因为这个值代表你赚1美元冒了多大的风险，这个比值越大越好，说明挣同样的钱你冒了更小的风险，或者说冒了同样的风险你赚了更多的钱。
--  作者：shy508
--  发布时间：2012/3/26 11:53:42
--  
以下是引用z7c9在2010-11-21 20:53:07的发言：

是按照 利润率/最大资金回撤 这个值做优化才对，因为这个值代表你赚1美元冒了多大的风险，这个比值越大越好，说明挣同样的钱你冒了更小的风险，或者说冒了同样的风险你赚了更多的钱。

举双手赞同!

请教:现在的mar比率是不是就是这个意思?
--  作者：admin
--  发布时间：2012/3/26 12:01:10
--  
是
--  作者：董小球
--  发布时间：2012/3/26 13:14:06
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不如也加个自定义表头功能 可以让用户设置自己想设置的返回值进行排序
--  作者：阿火
--  发布时间：2012/3/26 13:21:09
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以下是引用董小球在2012-3-26 13:14:06的发言：
不如也加个自定义表头功能 可以让用户设置自己想设置的返回值进行排序

 

球哥，爱你啊

你这个提议好