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----  是否策略程序化交易评测功能存在错误呀？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=34067)
--  作者：51friend
--  发布时间：2012/12/26 22:06:45
--  是否策略程序化交易评测功能存在错误呀？
 刚使用金字塔，在测试策略的时候，发现金字塔可能有如下错误，望解答。
首先打开股指连续的5分钟K线图表，然后把系统自带的“唐奇安通道”策略应用到图表上。看到在2012年12月19日的5分钟K线上的14:40那根K线上有开仓信号。请问触发开仓的条件是什么？是只要当前价超过前20根K线的最高价就开仓？还是要等到这根K线走完后收盘价超过前20根K线的最高价才开仓？

如果只要当前价超过前20根K线的最高价就开仓，那在10:25的那根K线就符合开仓条件了。如果是等K线走完后收盘价超过前20根K线的最高价才开仓，那开仓价应该是这根K线的收盘价，或者是下一根K线的开盘价，而不应该是14:40那根K线上的2396点。

请问你们这个软件的开仓逻辑是什么？这算不算是这个软件的错误呢？
--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/12/26 22:35:32
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Close历史K上是收盘价。c>30周期高点当然是以收盘价为准。

 

看了下代码，开平仓是用限价指令limitr+价格。

 

您先熟悉下软件 了解各种指令limitr  limit  market marketr  thisclose等等的区别吧

 

没有问题，不是BUG
--  作者：51friend
--  发布时间：2012/12/27 21:08:15
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 你的解释有问题。既然是以收盘价为准，2012年12月19日的5分钟K线上的14:40那根K线走完后，收盘价是2400.4，您怎么可能用限价指令在2396价位上买入呢？你用了限价指令就可以使时光倒转，让你在低的价位上买入吗？

所以本人认为触发信号的条件只有2种，一种是只要当前价超过前20根K线的最高价就开仓，另外一种是等待K线走完后的收盘价超过前20根K线的最高价就开仓。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2012/12/28 8:58:50
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看下单条件，条件满足就开仓
--  作者：51friend
--  发布时间：2012/12/28 23:20:30
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 您的解释还是不能自圆其说。举个例子，股指连续12月14日的5分钟K线上，在9:55那根K线走完后的收盘价是2278.8。在那根K线走完后，“唐奇安通道”策略用2262.4的限价单去开仓买进，这个开仓单是永远不能成交的，因为那根K线走完后，价格一路向上，那天的价格再也没回到过2262.4。既然下单条件没满足，那怎么可能有成交呢？但策略测试的结果显示，在9:55分居然开仓了，开仓价位为2262.4。你还不承认这是软件的错误？？？

策略测试模块非常重要，错误的软件会误导开发人员，会导致模型测试结果很漂亮，但实盘交易大相径庭。
--  作者：admin
--  发布时间：2012/12/28 23:47:34
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4

建议先学习一下金字塔调试功能，

这样你再遇到问题的时候，可以通过一些调试手段来解决你的疑惑问题
--  作者：51friend
--  发布时间：2013/1/1 19:04:27
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 不好意思，这是策略测试模块的错误，是策略测试结果和实际情况不相一致，测试结果误导策略开发人员。您讲到的调试功能和策略测试模块没有因果关系。难道调试功能能自动改正策略测试模块的源代码，修正错误？
[此贴子已经被作者于2013-1-1 19:04:57编辑过]
--  作者：RogarZ
--  发布时间：2013/1/1 20:54:28
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仔细想了下，是我写策略代码的问题。
这个策略仅仅是个策略范例。这个策略原本是用market写的，中途想之前的策略都是用market写的。试着写个用限价指令吧，就顺手改了下单指令（limitr），前面的细节没注意。

测试的代码开仓条件是c>(<)n周期高低点。在历史K上是Close
下单是在本期内的限价(limitr)+指定价格。

你的想法非常对， 开仓应该改成H>n周期高点，L<n周期低点。下单价格换成market（或者limit+C)，更贴切。

测试是允许指定价测试的。所以这类隐含的逻辑错误在测试中是无法识别的。
类似用未来函数来测试。

但是这个不是测试BUG哦，测试仅仅按照用户自己的定义进行执行。

最后，感谢您的纠错
[此贴子已经被作者于2013-1-1 20:56:13编辑过]
--  作者：51friend
--  发布时间：2013/1/7 13:49:28
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可能我们的理念有所不同，对于测试结果虚假到底错在哪里，每个人有每个人的看法。的确有很多平台的策略测试模块是无法防止代码作弊的，以前以为只要没有用未来函数，测试结果就是真实的。今天金字塔平台让我领教了用限价单也会造成测试结果虚假的情况。

可能我对这个交易平台的期望值比较高了，觉得一个好的平台是能最大限度地防止测试结果虚假。举一个例子，如果测试模块是按照时间系列，一根K线接一根K线地输入给策略，让策略拿不到未来数据，那么策略就是用了未来函数也无法作弊。MetaTrader4就是这么做测试的。