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----  下单设置->程式化交易 设置  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=3187)

--  作者:fly
--  发布时间:2010/10/11 11:43:44
--  下单设置->程式化交易 设置
 

在“下单设置->程式化交易”里,有:

(1)未成交单【S1】秒后不成交就主动撤单。

可以设置何种情况下撤单。

(2)未成交单【S2】秒后不成交在【m】个变动价位范围内主动追单,否则就主动撤单(此处的S2不能为0:设成0秒就表示该追单无效了,追单时间的最少设置是1秒。)


A.S1=0,S2不等于0

如果委托单在S2秒后未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则以当时的对手价委托继续追单;如果价差不在m个变动价位内则主动撤单。

这里的追单在满足条件的情况下会一直进行下去,直到成交。

示例:撤单S1=0,追单S2=4秒

如果到第4秒仍未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则先撤单然后追单(在委托价格满足范围的情况下,追单的时间为无限长),直到成交;如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则主动撤单。


B. S1和S2都不等于0(若要追单时,请设置S1>S2)

如果委托单在S2秒后未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则以当时的对手价委托继续追单;如果价差不在m个变动价位内则主动撤单。

这里的追单时间最长为S1秒,若S1秒后追单仍为成交,则主动撤单。

①示例:撤单S1=9秒,追单S2=4秒。

如果到第4秒仍未成交,且未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则先撤单然后追单(在委托价格满足范围的情况下,追单的时间最长为9秒),如果在追单9秒后仍为成交,则主动撤单;如果不满足未成交单的委托价格跟当时的对手价的价差在m个变动价位范围内,则主动撤单。

②示例:撤单S1=3秒,追单S2=4秒。

追单选项不起作用,因为没等追单条件成立,单子就被撤了(撤单选项起作用),追单就不会发生了。


默认情况下,在同一个周期,同一个执行语句,例如TBUY,金字塔只会在本周期执行一次动作,在固定轮循模式下,下个轮循则不会再反复下单。加ALLOWREPEAT目的即为打破此限制,强制可以同一个周期反复下单,完成一些特殊的算法逻辑。

一般追单都会选定时轮询(如4秒间隔),而金字塔在同一个周期内只会发出一次交易指令,下个4秒间隔后不会再发出交易指令,除非你在指令后指定ALLOWREPEAT指令,故追单选项需要加上。


--  作者:董小球
--  发布时间:2010/10/11 15:15:19
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解释很详细 这个要顶~~~
--  作者:chenhar
--  发布时间:2010/10/28 19:24:48
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解决大问题,这个贴很好!!