以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 单策略程式化交易评测的问题:无法处理除权情况 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=31636) |
-- 作者:soarhigh -- 发布时间:2012/12/19 3:00:22 -- 单策略程式化交易评测的问题:无法处理除权情况 三个问题: 1)我测试范围是2007.12--2012.12的所有中小企业,发现有的股票默认用的是“未复权的历史价格”,有的股票用的是“复权价格”,相当混乱。在进行历史测试时,如何设置采用哪一个价格? 2)如采用不复权的历史价格,会出现下面这种情况:大规模送股的话,在除权日就误认为是股价暴跌,导致测试结果为亏损严重,不符合历史事实。 3)在金字塔中,如股票分红,在历史测试时,是否自动计入了收益? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/12/19 9:11:54 -- 测试的时候使用的是复权之后的数据
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-- 作者:soarhigh -- 发布时间:2013/7/1 20:54:00 -- 但问题是,我虽然选择了复权,但测试的时候,很多股票默认依然用的是未复权的价格,导致测试结果严重不准 |
-- 作者:snnhqm -- 发布时间:2013/7/1 22:46:54 -- 请见: [此贴子已经被作者于2013/7/1 22:48:22编辑过]
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-- 作者:snnhqm -- 发布时间:2013/7/6 20:19:11 -- 可是, 2.996版本里面没有修改这个BUG呀?????? 其实,这个逻辑错误是非常简单的一个错误,很容易修改的。 本来,如果某一支股票的除权数据已接收,但最后一条除权数据当前还未生效, 比如虽然在目前的2013年7月5日,接收到000733在2013年7月12日有分红的除权数据。 那么应当是,该支股票的最后一个除权数据无效,其他除权数据继续有效。 但金字塔目前的错误逻辑是,如果最后一条除权数据目前尚未生效,则所有的除权数据都无效!!!!!!
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-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2013/7/7 9:03:24 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=53575&page=3 看更新内容,这个版本只是增加了夜盘,有BUG修复会有明细列出
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