| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 金字塔目前的切换主力算法似乎有点过于灵敏了！ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=31052) |
| -- 作者：3dian -- 发布时间：2012/12/1 20:25:20 -- 金字塔目前的切换主力算法似乎有点过于灵敏了！ 目前的算法是只要一天成交量超过主力合约，就切换！这个算法对于目前股指来说似乎比较合理，但是对于商品期货来说发生切换错误的概率还是有些大的，比如涨停板（豆粕就最近就发生过），我仔细查找了一下历史09-10年的商品期货合约，发现经常出现一个次主力合约突然一天成交量超过主力合约，结果过几天就又成交清淡了（有可能是主力集中建仓行为），这样金字塔是不是会不停的切换呢？像文华和TB的切换算法也有点过于保守，连续5天的持仓量超过才切换！我想能否将商品期货和股指期货的算法分开？因为股指期货的换月是非常明确和标准的，我们可以用1天的成交量超过就切换，而对于商品期货是不是可以考虑用2天的持仓量呢？如果商品期货用成交量，则可能会出现经常切换主力的情况。不知我的想法是否合理！请老师指正！ [此贴子已经被作者于2012-12-1 20:27:01编辑过]
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| -- 作者：3dian -- 发布时间：2012/12/1 20:36:52 -- 感觉10年6月份以前的算法似乎跟现在的算法有点不太一样！是不是原来改过算法？ |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2012/12/1 23:59:09 -- 目前已经启用了人工矫正功能，碰到涨跌停版后将不会再切换错了 |
| -- 作者：gz12345678gz -- 发布时间：2012/12/2 0:11:08 -- 太正确了，加以人工矫正就OK，这样我们就可以放心使用主力合约了 |
| -- 作者：3dian -- 发布时间：2012/12/2 9:24:06 -- 如果是人工切换，那就一定要在切换的第一根k线上标记出来，类似除权的红色"S"，可以用别的符号，便于我们手工处理数据。不管自动还是人工都应该标记，让大家清楚看到切换动作。以便于自己的及时加工。 |
| -- 作者：wubiao888 -- 发布时间：2012/12/2 10:41:46 -- 这个要顶，主力合约的合理切换非常重要 |
| -- 作者：最后一个傻瓜 -- 发布时间：2012/12/2 17:55:50 -- 非常有道理，最好把缺口也填了，类似股票的复权处理 |