GLOBALVARIABLE:duotou=0;
IF duotou=0  THEN BEGIN
 tsellshort(tholding2<0,0,mkt);
 tbuy(tholding2=0,100000,mkt);
 SLEEP(3000);
 chicang:=if(tholding2>0,tholding2,0);
 jinchangjia:=tenterprice;
 tsell(duotou=0 and tholding2>0,chicang,stp,jinchangjia-0.0003);
 SLEEP(1000);
 tbuyshort(duotou=0 ,chicang,lmt,jinchangjia+0.0003);
 duotou:=1;
END
IF THOLDING2<=0 THEN BEGIN
TCANCEL( 1, 0);
DUOTOU:=0;
END

问题是绿色背景语句不断执行，每个一分钟k线运行收到数据又会发送一笔限价委托，无视全局变量的条件。

另外多头持仓下，tholding可用持仓居然会变成负数，每发送一笔限价委托可用持仓累计负增长（图中kdj后面的keyong）。如何才能实现我的想法，请老师们指点。

后台某条件符合后买入做多，同时挂上一个止损单、一个止盈单，待成交其中的一个后则撤销另一个而已。

不设置不成交撤单追价的功能。

没看明白你的意思。

我是说等止损止盈成交了一个后再把另一个没成交的撤掉。

不知我一楼的代码写的有没有错误，按逻辑应该能看懂，但我实践起来就发现挂止盈单的会不断委托去挂。一个多头仓位只需要挂一个止损及一个止盈啊。ib的挂单都挂到服务器上去的。

开仓后同时下两个平仓单，然后判断当只有一个单是未成交状态的时候，撤单

金字塔还能判断未成交状态里的是几笔委托单没成交？两笔没成交的话不撤，一笔没成交才撤？

我写得语句从逻辑上看也应该没有问题，但却因为挂的是一单止损、会多单止盈而不对。如果语句逻辑没有错误，是不是应该是其他问题呢？

老师说的也很简明扼要，但就是让我不明白啊，要不你给写个测试代码 ，纸账户上跑去试试？

一手交易，

还是满足条件就下单，下止损单

随便设个条件： 比如5日均线上穿10日均线，市价买进1份欧元美元（比如1楼的成交价1.28690，数量为100000），成交后在1.28660挂上止损卖单，在1.28720挂上止盈卖单。

当价格达到1.28660或者1.28720都会卖出平仓，平仓后则把另一个没成交的挂单给撤单。

注：这里的止盈止损单都是挂到ib服务器上的。如果有本地到达这个止损止盈的价格再下单也可以，请给一个示范测试代码。