连续合约为程序化测试带来便利

但一直被换月间的跳空问题困扰已久

今，建议引入股票的除权方式来处理

如IF主力合约从11月切换到12月 切换日为11月15日盘后，也就是说从11月16日起，主力合约选用IF12，之前用IF11

假设

11.15日IF11收盘为2200 ；IF12收盘为2220

11.16日IF12开盘为2230，对比昨日上跳10点，

如不做处理，直接引入连续合约，则对比11.15日收盘2200上跳30点。

因此建议：在连续合约16日，1分钟开盘处，设立除权，使11.15日IF11收盘+20点，从2200变为2220 ，以使之与IF1215日的收盘相等。并使之前的每根K线都+20点。

这样，11.16日IF12向上跳10个点的缺口，就完美的在连续合约上得到了体现。

这样设计是否合理，还请金字塔工作人员斟酌。

手工在IF00合约上增加除权信息就行了

像股票一样除权的方式也有问题，资金管理就不行了，由于价格不对，所以计算仓位会出问题的！楼主有没有更好的解决办法。

手工添加确实可以，我添加了分红。。。。

但怕有时补充除权数据时，这部分就被覆盖了。

建议金字塔开会时，讨论下，是否将此处理方式列项正式改入服务器数据，省的群众们动手了；商品合约，或也可以考虑采用此方法。工作量可能会大些，能否先从IF开始~

另回复3楼

除权方式跟资金管理应该无关啊。

换月前的收盘数据2000的价格，是1手，难道价格除权后变为1880 ，仓位会多出1手或少1手？

哪怕是过夜模式，主力合约要交割了，难道您的仓位不跟着换么？

不太明白您的仓位计算方法。

如方便的话请写出您的计算方式，以利大家一起想办法解决之。

以奖励金字塔使用期限的方式，分月分品种包给客户改进，这样金字塔只要检测就可以了；

或者编成换月，除权数据自动计算添加程序，这样应该最方便的，一劳永逸。

测试 可以选择换月除权 或者不除权

用户自选

除权数据由金字塔发布

最简单的解决方案：使用IF13(期指)即可。