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-- 发布时间：2012/11/18 21:55:08
-- [求助]这次有图了，谁帮我回答一下！
金字塔的多策略组合评测，全部综合里的最大回撤是怎么算的？
我用2个一样的模型A和B。费率，品种，周期，测试环境都一样的情况下。模型A和B的回撤都是47%。但是全部综合里的最大回撤却是19%。也就是说2个模型组合到一起的最大回撤是19%。
这是怎么算的？
-- 发布时间：2012/11/19 8:37:27
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全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算，单策略最大回撤采用最高、低价的浮动资产计算
-- 发布时间：2012/11/19 9:10:59
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谢谢您。。。追问一下如何让让全部综合也能按着最高、低价的浮动资产计算？
-- 发布时间：2012/11/19 9:38:28
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不能
-- 发布时间：2012/11/22 9:11:17
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全部综合统计中的最大回撤是按照收盘价的浮动资产计算，单策略最大回撤采用最高、低价的浮动资产计算
我觉得这么做，会让误导人，以为自己的2个模型组合在一起就会得到一个回撤小的模型！
要么在多策略里明显的地方说明一下。
要么让全部综合的最大回撤也是和单策略的最大回撤用都用最高、低价的浮动资产计算 ！