如果测试交易系统放在波段中线交易中，如放在半小时级别下，是用连续合约测试吗，这就牵扯了一个问题，橡胶换月时价差也不小，在多头市场中，若远月的高，则虚高了多头的收益，若是开空，则是减小了空头的损失，这样下来是不是能大体反映了收益？对铜换月的价格能小些，观察今年的锌，每次换月都是差200元左右，一年下来是不是要影响到12000，对橡胶每次相差500元，一年4次换月，是不是也要影响到万元左右，铜的换月小。农产品的应该会更大些吧。

测试波段中线交易，应该如何测试更准确些呢。看论坛上有人说用不同合约的分段测试，但是9月前的合约信息都不存在。