以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 如何解决同时跑两个模型时乱平仓现象 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=30093) |
-- 作者:wubiao888 -- 发布时间:2012/10/25 9:41:53 -- 如何解决同时跑两个模型时乱平仓现象 我同时用两个模型做股指期货,其中模型1发出买入信号,开多仓,模型2没信号,过了一段时间,模型二出现平多开空信号,就把模型1的多头平掉了,而此时模型1还没出平仓信号,请问这个问题如何解决, 我用的是简单的图标程序化交易 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/10/25 9:43:07 -- 平仓语句里面的下单数量,写成holding或者具体数目,不要用0,0是平仓账户栏里面的所有该合约持仓 |
-- 作者:wubiao888 -- 发布时间:2012/10/29 16:01:23 -- 金之塔中如何调用BOLL上下轨的值 我用的是旧的交易下单语句: ENTERLONG: BK,TFILTER;
我用1分钟和5分钟同时做股指日内交易,现在出现这种情况,5分钟先出信号开了多仓,然后1分钟出现信号(平多开空)时,把5分钟的模型仓位给误平了,本来应该是1手股指多单,一手股指空单,但现在持仓变成了1手空单。
如何才能让两个模型的持仓互不干扰呢?
刚上手,虚心请教 |
-- 作者:lichenghu -- 发布时间:2012/10/29 16:25:29 -- 旧图表不能双向交易。 |
-- 作者:RogarZ -- 发布时间:2012/10/29 21:12:43 -- 你若是文华的模型,直接用文华的代码。你这个用混了 enterlong bK sk exitlong 都是开平仓的语句 参考:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&Id=25480&page=2 [此贴子已经被作者于2012-10-29 21:13:31编辑过]
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-- 作者:wubiao888 -- 发布时间:2012/10/30 21:31:32 -- 感谢客服热心,我用的是旧图表交易,基础的东西还是懂的,就借用你们的例子来说一下我的问题: 金字塔模型 新交易系统改法: input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数 MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线,称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨 BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨 if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//当收盘价上穿下轨且有空仓或无仓时 有两个模型做股指,如何识别已有的空头仓位是哪一个模型的,如何使各自的持仓对应各自的模型。从而避免误平其他模型下的单。 sellshort(1,1,market);//平空 第一个1代表100%成立,第二个1代表下单手数(下同) buy(1,1,market);//开多 end if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //当收盘价下穿上轨且有多仓或无仓时 sell(1,1,market);//平多 buyshort(1,1,market);//开空 end |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/10/30 22:13:13 -- 上面的策略,如果加载在不同的图表上,交易时不会相互干扰的,因为开平仓数量都是确定好的 |