以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问同品跨期套利策略是否应该采用以下思路:? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=29944) |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2012/10/19 0:43:16 -- 请问同品跨期套利策略是否应该采用以下思路:? 请问同品跨期套利策略是否应该采用以下思路:? 1,先判断流动性可否满足要求; 2,计算历史价差均值; 3,再以某价差为中线; 4,大于或小于该价差判为出现套利机会. 谢谢 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/10/19 8:46:28 -- 楼主可以自己自行测试一下 |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2012/10/19 9:20:50 -- 如何编写还不知道从何下手?比如2,计算历史价差均值;采用什么方式算?是基于K线的C,O价,还是Tick价呢?谢谢 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/10/19 9:39:17 -- 楼主发到高级功能区吧,找VBA高手帮忙写一个 |
-- 作者:xxb398 -- 发布时间:2012/10/19 15:31:50 -- 谢谢 |