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----  [注意]多品种公式测评里,最大回撤幅度计算方法有错误  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=29487)

--  作者:readonly
--  发布时间:2012/9/26 11:24:39
--  [注意]多品种公式测评里,最大回撤幅度计算方法有错误

全部综合摘要里,最大回撤幅度竟然是各个品种的最大回撤幅度相加的总和,这样算是错误的。

 

举例说明:

      品种1在1月份达到最大回撤值,是-10%;

      品种2在3月份达到最大回撤值,是-30%;

      品种3在5月份达到最大回撤值,是-60%;

 

但是品种1、2、3综合起来每个月都是正盈利的,也即是说:

1月份里品种2+品种3的盈利超过10%,

3月份里品种1+品种3的盈利超过30%,

5月份里品种1+品种2的盈利超过60%。

 

实际上每个月都没有亏损,而金字塔的汇总说这个模型综合最大回撤值就是-100%。

 

这个综合摘要值应该按照每天各品种综合后实际回撤值,重新计算。包括最大连盈幅度和最大回撤值。


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/9/26 11:26:51
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您好,感谢您对我们软件的支持,我们已收到您的建议,将提交给开发部门


--  作者:王锋
--  发布时间:2012/9/26 11:28:19
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由于设计上的架构原因,单策略多品种测试的回撤目前只能做成这样了,如果你需要按照你要求的回撤计算方式,请使用多策略的测试,用单一策略,分别挨个添加品种
--  作者:readonly
--  发布时间:2012/9/26 12:36:14
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与其给份错误的报告,你还不如不写这个数值。
--  作者:王锋
--  发布时间:2012/9/26 13:22:16
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有道理,下个版本考虑屏蔽显示综合数值中的最大回撤选项
--  作者:readonly
--  发布时间:2012/9/26 13:36:12
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请问,单品种资金最大浮亏幅度,应该看哪个参数?


--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/9/26 14:02:37
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