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----  平仓出现资金不足  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=2771)

--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 12:11:21
--  平仓出现资金不足

实盘,后台,最新版

在只有一手单子的情况下,发出平仓指令后,出现资金不足的错误,下面交易状态窗口显示的信息:

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已报单 1 价格:2971.4 平 卖

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 综合交易平台:资金不足

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已成交 1 价格:2971.4 平 卖

 

该窗口没有显示开仓指令,似乎开仓指令还没有发出。监控窗口里显示了开仓指令,成交数量为0。

 

我的平开仓公式如下:

if BPK then Begin
 if THOLDING<0 then begin
  TSELLSHORT(OT,0,lmt,close+S2*P); 
 end  
 if THOLDING=0 then begin
   TBUY(OT and NEX,OAMT,lmt,close+S1*P),orderqueue;
 end
End

其中,S1=3,P=mindiff

 

请帮忙看看什么原因。会是开仓指令在平仓未结束就发出吗?


--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 12:21:03
--  
还有我设的扫描间隔为2秒
--  作者:admin
--  发布时间:2010/9/9 13:18:04
--  

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已报单 1 价格:2971.4 平 卖

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 综合交易平台:资金不足

2010-09-09 11:17:57
00560031 : IF1009 - 已成交 1 价格:2971.4 平 卖

 

从以上报单看出,你得系统再没有平仓成交的情况就去同时开仓,资金当然会不足了。

还有你的代码存在致命缺陷if THOLDING=0 then 等写法是图表交易用到的,后台交易不要这么使用,具体请参考置顶帖子公式常见问题。


--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 13:44:25
--  请教
我开仓用了orderqueue, 在这里没有起作用吗?
--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 14:08:05
--  平仓出现资金不足

你让我看应该是问题15吧:

15、有关后台自动交易THOLDING的使用

初学者在使用后台自动交易时,通常认为将函数前简单加T就可以,但实际不行的,比如:

tSELL(bp and THOLDING>0,0,LMT,C);

tSELLSHORT(sp and THOLDING<0,0,LMT,C);

tBUY(bk and THOLDING=0,1,LMT,C);

tBUYSHORT(sk and THOLDING=0, 1,LMT,C);
在图表交易系统上这样改过来的代码

 

THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于,THOLDING是与你真实持仓一致的函数,只有当我们的委托下单成交后才会有所变化,而HOLDING是虚拟持仓,BUY执行过后立即变化。

由于我们前面的代码在执行了平仓操作后,THOLDING不会马上变成0,故会导致TBUY的THOLDING=0条件不被成立,导致没有反手信号。

正确的反手写法

 

if bp > 0 and THOLDING>0 then

begin

tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;

end

 

if sp > 0 and THOLDING<0 then

begin

tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;

tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;

end

 

清注意上述代码使用了市价委托,如在CTP接口上模拟交易,请注意一定要在上期所品种下进行

==============

admin,你说的是这条吧?嗯,我再好好看看。有个问题:

按照上面说的,由于我的开仓指令判断了Tholding, 平仓指令没有执行完前,应该没有发出才对,怎么会出现平仓刚发出,立刻就发出开仓指令呢?

 

 


--  作者:admin
--  发布时间:2010/9/9 14:16:33
--  

Tholding 是判断当前的可用持仓量,如果你发出了平仓指令后,即便没有成交,也会被扣掉。

如果你只希望得到当前的实际持仓不包含委托扣除,那么请用THLDONG2


--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 14:17:33
--  
还有,如果我的系统不是反手的话,我是必须判断THolding是否为零的,为什么说If tholding=0 写法不对呢?在这种情况下,应该怎么做呢?
--  作者:董小球
--  发布时间:2010/9/9 14:19:25
--  
(TBUYHOLDING(0)+TREMAINQTY(2 ,\'\',\'\' ))<>0
--  作者:paulshen
--  发布时间:2010/9/9 14:43:30
--  

嗯,看来需要看的更加仔细一点。我再改改试试吧,我可是真金白银的在测啊!

还有一个问题,如果我想用限价指令,问题15中的示例指令应该怎么改好?问题15中提到,用了orderqueue,就必须用市价指令。


--  作者:wattwei
--  发布时间:2010/9/9 14:46:19
--  
 楼主,如果是真金白银地测试,建议搞便宜点的品种。测试好了再推广