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---- [求助]历史回测时的未来函数问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=2733)
-- 发布时间：2010/9/6 13:35:07
-- [求助]历史回测时的未来函数问题
0秒轮询的系统
简单例子
开仓条件 创5日新高做多（或者新低空）
平仓条件 MACD死叉0轴平多（或者金叉平空）
sell(holding>0 and 死叉,holding...)
sellshort(holding<0 and 金叉,holding...)
buy(holding=0 and 新高,1...)
buyshort(holding=0 and 新低,1...)
这类系统开平仓条件是分开的
假设前期手里持有一手多单
这时候系统如果在同一根K线里面先满足反手开空单的条件（新低）~
再满足MACD平仓的条件（死叉）
那么实际交易中会在MACD死叉的位置先平掉多头再开空头
而历史测试的时候会先开空头后平多头（历史测试时系统预知这根K线会满足平仓条件所以先开仓反手了）
最后造成多估算了利润...
比如这根K线~开仓位置在阴线的开盘价~而平仓位置在阴线的收盘价~未来函数多计算了利润~...
这种历史回测的未来函数问题金字塔有办法解决否？？？
我觉得这个不是我写程序时思路有问题~而是历史回测时的缺陷造成的...
-- 发布时间：2010/9/6 14:08:30
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1 、楼主似乎没有理解历史测试的功能，历史测试怎么能和真实交易一样呢，因为我们无法得知其当天的真实的报价走势，故公式测试的买卖价格也都是相对值。
2、你可以参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题5 来设计反手模型。