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---- [求助]请教持仓记录问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=187973)
-- 发布时间：2021/4/21 13:52:46
-- [求助]请教持仓记录问题
按教的方法，把交易信号用文本单独显示出来，但出来的数据与持仓的数据有差异，请教是什么原因？应该怎么修正！谢谢！
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-- 发布时间：2021/4/21 13:55:28
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正常的交易是5900股，但为何有一个7100股在文本中出现，而且是间隔一个5900，就出一个7100
-- 发布时间：2021/4/21 14:00:59
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策略里的 持多仓数量 是如何定义的呢？ 或者方便发下完整代码吗？ DEBUGFILE 输出2个都是叫持多仓数量，可以修改作下区分，看是哪句输出的是5900的。
-- 发布时间：2021/4/21 14:29:16
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持仓数量是一个全局变量
variable：M=0，开仓日期=0, 持仓数量:=0;// 全局变量,判断当天的开平动作
开仓时
IF 买入多单 THEN //且满足开多条件
BUY(1,股数,LIMITR,C);//开多单
持多仓数量:=股数；
if islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\'股数:%.0f\',持多仓数量);//输出HOLDING
end
平仓时
IF 卖出多单 AND 时间控制=1 THEN//且满足平多条件
SELL(1,HOLDING,LIMITR,C);//平多单
if islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\'股数:%.0f\',持多仓数量);
end
-- 发布时间：2021/4/21 14:36:41
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2次代码发的不一样吧？ 要不您发下完整代码吧，要不然不知道后面的持多仓数量是怎么赋值的
-- 发布时间：2021/4/21 14:50:28
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////////////////////////////////
variable：M=0，开仓日期=0, 持多仓数量:=0;// 全局变量,判断当天的开平动作
///////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
买入多单:=,NOAXIS; //开多条件
if Islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\' 买入多单:%.0f\',买入多单);
end
///////////////////////////////////////////////
卖出多单:= <P,NOAXIS; //平多条件
if islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\' 卖出多单:%.0f\',卖出多单);
End
////////////////////////
{
//////////////
KK:=C1<K1,NOAXIS; //开空条件
PK:=C1>P1,NOAXIS;
}
////////////////////////
/////////////////////开仓资金和数量/////////////////////////////
昨收:=REF(C,1);
买入股数:=max(floor((10000/c)/100)*100,100),nodraw;
////////////////////////////
时间控制:分时控制<=4 ,NOAXIS;
/////////信号交易日收盘前开多///////////////
IF HOLDING=0 AND 时间控制=1 THEN BEGIN //若持仓为0
IF 买入多单 THEN //且满足开多条件
BUY(1,买入股数,LIMITR,C);//开多单
持多仓数量:=买入股数；
if islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\'股数:%.0f\', 持多仓数量);//输出HOLDING
end
开仓日期:=date;
开仓时间:=开仓日期,NODRAW;
现有仓位:=持多仓数量,NODRAW;
END
多头持仓:持多仓数量,NODRAW;
现多仓:=现有仓位,NODRAW;
现在开多仓时间:=开仓日期,NODRAW;
当前多时间:=DATE,NODRAW;
开多仓间距:=date-开仓日期,NODRAW;
/////////////////信号第交易日收盘平多////////////////////////////////////////////////////
IF date-开仓日期>=1 AND HOLDING>0 THEN BEGIN
IF 卖出多单 AND 时间控制=1 THEN//且满足平多条件
SELL(1,持多仓数量,LIMITR,C);//平多单
if islastbar then
begin
DEBUGFILE(\'D:\\0实战信号明细\\科技ETF通道10分钟\\科技ETF通道10分钟.TXT\',\'股数:%.0f\', 持多仓数量);
end
END
-- 发布时间：2021/4/21 15:29:25
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这个策略是否同时在多个品种上加载运行了呢 ？
-- 发布时间：2021/4/21 16:09:54
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是的，用了一个组合策略池，交易一个品种的不同周期
-- 发布时间：2021/4/21 16:14:43
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针对一个品种进行的多周期交易，这个策略只针对10分钟，还有一个3分钟的策略进行组合使用，但是持股数量是单 计的，这个7100股不知道是怎么来的？
-- 发布时间：2021/4/21 16:15:11
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对啊，输出的结果应该是2个策略中的HOLDING值。这样，您在两个窗格上分别输出 持多仓数量 的值，就可以看到两个框架有两个不同的值。
或者你可以把策略区分一下，分别输出到两个不同的文档中。