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---- 上期模拟问题。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=184460)
-- 发布时间：2021/3/2 13:55:28
-- 上期模拟问题。
我上期模拟的时候发现系统里的止盈止损没用的，不会像我实盘中一样触发后直接成交的是吗？ 另外我系统中回测用的止盈止损，那这个准确度高吗？（大概百分之多少的准确率）
-- 发布时间：2021/3/2 14:03:23
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1、上期模拟部分品种是不支持市价委托的，您可以看下日志里记录，触发止损止盈后是不是显示不被支持的报单类型。 因为止损止盈时使用市价委托报单的，实盘的话没有这个问题。 可以修改下市价问题按超价报单：交易 》 下单设置 》 常规中，期货市价委托全部按超价发出。
2、回测和实盘还是有一些差异的，实盘需要考虑到交易滑点，而回测是指按触发的固定价格成交了，您可以在回测时增加一些交易滑点成本。
此主题相关图片如下：temp.png
-- 发布时间：2021/3/2 15:15:59
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老师你好，我全部是限价开仓，然后按止盈止损＋收盘平仓来回测的，那有没有办法让模拟和实盘与回测接近一些，抓破脑袋想不出来，谢谢老师！
-- 发布时间：2021/3/2 15:17:59
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我想到一个就是用固定轮询模式来跑策略可以按当时的价格止盈止损，比如：
IF HOLNDONG>0 THEN BEGIN
SELL(HOLDING>0,100%,LIMITR,X).
-- 发布时间：2021/3/2 15:20:01
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如果要接近一些，止损止盈需要用代码直接写在策略里，并且需要用指定限价委托。 但是实盘还是会存在止损挂价没成交的情况，所以还是会有些差异。
-- 发布时间：2021/3/2 15:42:25
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老师，那我想要的结果是（以开多为例）：
下跌1%我就止损，或者上涨1%就止盈。用轮询模式，下面的代码可以吗？
//多单止盈
IF (CLOSE-AVGENTERPRICE)/AVGENTERPRICE>0.01 THEN BEGIN
多单止盈:SELL(HOLDING>0,100%,MARKET);
END
//多单止损
IF (AVGENTERPRICE-CLOSE)/CLOSE>0.01 THEN BEGIN
多单止损:SELL(HOLDING>0,100%,MARKET);
END
-- 发布时间：2021/3/2 15:50:22
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嗯可以
-- 发布时间：2021/3/2 16:18:17
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好的，谢谢老师！