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---- 收益风险比的计算公式是? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=183695)
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 10:49:26
-- 收益风险比的计算公式是?
我在回测里 2个品种同时测试的时候选“使用专业测试报告”,点“开始”。然后选择左边最下面的组合分析-汇总概要,出现的内容里有一个“收益风险比”。 我点旁边的“测评报告使用说明”,用ctrl+f搜,没有找到对风险收益比的解释。 请问 这个风险收益比的计算公式是什么呢? 此主题相关图片如下:新5.png
[此贴子已经被作者于2020/12/31 10:50:40编辑过]
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2020/12/31 11:14:45
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就是MAR比率
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 11:27:53
-- 回复:(banzhuan)就是MAR比率
5 此主题相关图片如下:新1.png
上图的盈利因子,我看解释好像是按金额算的,不是按百分比算的,不知我的理解对不对。那么它到底是按金额多少元算的,还是按百分比 百分之多少算的呢?
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 11:56:24
-- 回复:(banzhuan)就是MAR比率
上面盈利因子的问题我已经弄懂了。换个问题,下图的“总盈利”是如何计算的呀?比如第一把亏100 第二把赚300。那么总盈利是记为300 还是记为300-100=200? 7 此主题相关图片如下:新5.png
[此贴子已经被作者于2020/12/31 11:57:51编辑过]
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 12:35:27
-- 回复:(banzhuan)就是MAR比率
上面“总盈利”的问题我已经搞清楚了。谢谢我再换个问题: 此主题相关图片如下:新2.png 这个年化收益率怎么是红线处那样解释的呀?比如净利润10万/交易时间10年=1万/年。 这个数字怎么是收益率啊 收益率应该是百分比吧?
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2020/12/31 13:30:05
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年化收益率:年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 14:11:00
-- 回复:(banzhuan)年化收益率:年化收益率=(1+收益率...
不啊 那个帮助里面的 收益风险分析里面的年化收益率就是我截图中的计算公式,是写错了吗?还是怎样?你也可以用ctrl+f 搜“年化收益率”几个字,第四个就是我的截图。
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-- 作者:banzhuan
-- 发布时间:2020/12/31 14:48:05
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5楼的交易时间比较复杂,不能用总交易时间 / 365,这里的总交易时间只计算了交易日的情况。所以您按6楼的公式来算比较准确
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 15:37:03
-- 回复:(banzhuan)5楼的交易时间比较复杂,不能用总交...
好的。此主题相关图片如下:qq截图20201231123654.png 上图这个指标不能改成用倍数关系来算吗?用金额多少元来算肯定是错的呀,没有意义。 比如第一把赚10% 第二把亏5% 第三把赚11% 第四把亏6%,就翻译为第一把把你的资金乘以1.1,第二把把你的资金除以1.0526(这就是亏了,资金减少了),第三把把你的资金乘以1.11,第四把把你的资金除以1.0638. 然后把赚的倍数乘起来1.1*1.11=A,再把亏的倍数也乘起来1.0526*1.0638=B,然后取log(A)/log(B).这个才是正确的算法呀。收益是风险的多少倍。
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-- 作者:Tiffany1
-- 发布时间:2020/12/31 15:51:20
-- 回复:(banzhuan)5楼的交易时间比较复杂,不能用总交...
另外上图的指标还是用的毛利毛损,好像是没有算手续费和滑移价差,这个也不精确啊。
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