- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
---- 请教如何在分笔周期正确跨合约引用委托价 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=182480)
-- 发布时间：2020/10/12 14:25:10
-- 请教如何在分笔周期正确跨合约引用委托价
此主题相关图片如下：捕获.png
想跨用STKINDIex跨合约引用数据，发现将合约参数设置为本合约，对比出来的数据很多差异，请问使用STKINDIex函数哪里出错了吗？
-- 发布时间：2020/10/12 14:43:09
--
你说的差异在哪里？你说图上显示的白线和黄线吗？ 打开当日分笔数据核对看下委买委卖价呢？
-- 发布时间：2020/10/12 14:56:03
--
白线是直接askprice得到的委托价，这条线就是分别数据里的数据，黄线是用STKINDIex指定参数合约代码与主图一致代码间接引用的委托价，本来是要跨合约引用，我先引用了主图本合约代码测试看到出来的数据不一致。正常应是黄白完全重合的。
-- 发布时间：2020/10/12 15:18:56
--
函数是按时间对齐方式引用，但是如果同一个时间点有2个分笔，会默认使用该时间点最后一个分笔作为引用的价格，所以会出现和实际的如下图：
此主题相关图片如下：temp.png
-- 发布时间：2020/10/12 15:45:24
--
原来如此。我觉得这个分笔数据报价时间是不是应该考虑优化一下，按毫秒区分出来。如果是level2的数据一秒四笔，不是会差更多，分析高频率的策略很不利。
-- 发布时间：2020/10/12 15:49:12
--
您的需求工作人员会做反馈