以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于大单拆单 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=182364) |
-- 作者:zkz258 -- 发布时间:2020/9/25 20:40:32 -- 关于大单拆单 未使用大单拆单时我的开平仓语句都是按照(LIMITR,CLOSE),程序计算也正常。 但是使用大单拆单,在自动交易的时候需要在程序里加上BUY(COND,100,LIMITR,CLOSE+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;加上后,最要命的是这个“MINDIFF*5”阈值,程序的计算价格就变成了CLOSE+MINDIFF*5,造成加减仓、止损等和原来不一样。请问怎么解决? 为什么这个阈值就不能在“工具”---“选项”---“大单拆单”里面专门设置呢?
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-- 作者:zkz258 -- 发布时间:2020/9/25 20:48:38 -- 这个阈值应该只影响最终的交易费用,而不应该去影响程序的正常计算,类似策略回测一样,只需要多个类似滑价成本设置就行了啊。 程序内是否需要进行大单拆单,使用控制符SLITHERMETHOD给予区分判断就行了。
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-- 作者:无为剑 -- 发布时间:2020/9/26 8:34:16 -- 这个问题我们后面看看如何去解决,单纯用选项设置阀值那太不灵活 |
-- 作者:zkz258 -- 发布时间:2020/9/26 11:34:32 -- 谢谢,希望尽快解决。 |
-- 作者:zkz258 -- 发布时间:2020/9/26 11:45:31 -- 其实对于程序自动化交易我建议如下: 1、程序里面加控制符,比如:BUY(,,,,,,),SLITHERMETHOD; 2、“大单拆单”选项里面增加阈值,比如:N跳; 上述两项构成即可进行程序自动化交易大单拆单。 这样就不会影响程序正常计算,进行策略回测时也可根据这个N跳灵活设置交易费用(毕竟实际成交不可能都是设置的N跳),回测效果更接近实战。 希望版主能够考虑。
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-- 作者:zkz258 -- 发布时间:2020/10/6 16:24:42 -- 问题已解决,我在程序计算时,另外使用变量,避开使用enterprice,这样就不会造成计算混乱了。 |
-- 作者:无为剑 -- 发布时间:2020/10/6 20:41:26 -- 这个问题后面版本我们已经做了修正,处于测评状态时将不再以CLOSE+MINDIFF*5这个阀值价格入场,而是固定用CLOSE价格。 |