数据问题,我们都是确认后才回复。
1.2009年各个月份之间不提供除权数据,换月拼接产生的跳空自然依旧存在。
注:2010年之前的各个合约数据都相当于一个合约,他们之间不产生除权数据,自然没有除权因子,跳空不会被填补。而k线数据变化是因为2010年以后的复权因子向后复权造成的
2. 麻烦您在自己软件上看上一眼,拿当时的真实主力合约(2009/12时)按金字塔的复权规则手工计算,看看差异多大
这个只能说明你自己手工算的有问题。螺纹钢至今提供了30多个除权节点,每次除权,历史方向的价格都会计算一次。当时的连续对应的谁、这种递归的算法你确定你手工算30多次后能比计算机算的准?
如果您无法接受这个情况,可以自己考虑用交易所的数据生成连续合约数据进行测试,以满足你个人的需。
RB00在当时对应是RB1002。对应的时段为:2009.11.10--2009。12.07。
金字塔的原始数据:
2009.11.10 4128 4144 4078 4081
2009.12.01 3977 3978 3917 3938
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交易所数据依次为图1 和图2
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