以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 建议从做套利模块 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=180315) |
-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/3 13:22:14 -- 建议从做套利模块 本以为前两天发帖反映套利数据的错误只是个小问题,但今天发现问题并非那么一点点。 例如股指期货套利 不论如何设置套利标准 每日9:30都会出现集合竞价占用一个时间序列。 且当日盘中 和 历史数据 只有一个是正确的,如果盘中数据正确册历史数据必然错误,反之亦然。 推测应该是算法问题。例如当日盘中分笔构建的数据在下一个交易日会因为某种原因被删除或忽略,直接利用套利品种各自的分钟小时日线数据生成历史数据。 希望工作人员重视此问题,毕竟用套利的都不是免费用户。
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/6/3 13:55:54 -- 您可以把您在使用过程中遇到的问题罗列一下,工作人员反馈给产品那边看下如何优化 |
-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/3 14:20:03 -- 1 套利合约数据错误.例如300 500 股指期货主力合约 两个品种用任意方式随意组合 当日分钟级别的数据如果正确那么历史数据必然错误,反之亦然。 2 现行日或分钟级别的数据是用套利品种的高低开收作为因子然后由自定义的套利设置计算得来的并以此作为历史数据,而正确的数据应该是由套利合约中每个品种的分笔运算结果结生成一个新品种 并保存其日或分钟数据。不要觉得这两种结果一样,实际操作中两种方式差异巨大。第一种明显提高了运算效率,但结果是错误的。第二种才是价格真实体现。 3股指期货股指期权集合竞价应作为第一个分钟级别的开盘价而不是独占一个时间寻列。例如股指期货的5分钟时间序列一个交易日应该有47个,而现在当日5分钟时间序列是48个。但下一个交易日 时间回看的话又变成47个。 问题2十分严重 算法不能只顾效率,在结果面前效率一文不值啊!
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-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/3 14:31:47 -- 问题2表述的可能不清楚 举个例子 1小时数据 品种1 高10 开5 低3 收6 品种2 高8 开4 低2 收6 套利品种=品种1-品种2 = 高2 开1 低1 收0 1小时数据中第二半小时数据 理论上数据都应该在1小时数据范围内 品种1 高8 开4 低3 收6 品种2 高8 开4 低4 收6 第二个半小时套利品种=品种1-品种2 = 高0 开0 低-1 收0 1小时数据 高2 开1 低1 收0 1小时数据中的第二个半小时数据 高0 开0 低-1 收0 现行算法就是用这种算法得出的结果。 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/6/3 15:05:39 -- 1、今天盘中保存下套利的数据,明天再和今天对比核实下; 2、您是指盘中5分钟数据不是由分笔计算得出,是由2个品种的各自的5分钟周期相减得出的是吗? 3、是指多了9:30这根K是吧?
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-- 作者:53122684 -- 发布时间:2020/6/3 15:20:18 -- 9:30确实多了根K线 但第二天再看前一天9:30那根又没有了 。这确实影响依赖时间序列的策略。 |