以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]评测结果专业报告和建议报告不同 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=175970) |
-- 作者:abcing -- 发布时间:2020/5/11 11:54:50 -- [求助]评测结果专业报告和建议报告不同 简易报告里的:盈利交易平均周期、亏损交易平均周期 专业报告里的:平均盈利周期、平均亏损周期 这两组指标统计的结果不一样。 若统计的内容不同,他们的区别是什么? 谢谢
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/5/11 12:21:25 -- 本地这边看了一样的 你把两份测试报告都上传论坛,我们看下 |
-- 作者:abcing -- 发布时间:2020/5/11 12:34:41 -- 我试出来了, 若在BUY或buyshort里面用NEXTOPEN,market这些在测试时按次周期进场参数的, 专业报告里的结果会比建议报告少计算1个周期。 若用thiscolse这种本周期进的就结果相同。 为啥? 你随便用这个唐奇安通道突破策略试下 RUNMODE:0; //中间变量 INPUT:x(20,10,90,5); X周期最高价:REF(HHV(H,x),1); X周期最低价:REF(LLV(L,x),1); 中轨:MA(CLOSE,x); //交易条件 开多条件:=HIGH>X周期最高价; //AND CLOSE>UPPER; 开空条件:=LOW<X周期最低价; //AND CLOSE<LOWER; 平多条件:=CLOSE<中轨; 平空条件:=CLOSE>中轨; //交易系统
平多:sell(平多条件 and holding>0,0,market); 平空:sellshort(平空条件 and holding<0,0,market); 开多:buy(开多条件 and holding<=0,1,market); 开空:buyshort(开空条件 and holding>=0,1,market); |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2020/5/11 14:27:31 -- 本地核实了,统计周期起始时间有差异,该问题已反馈给产品部门 |