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---- [求助]是什么原因导致不正确 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=173376)
-- 发布时间：2019/12/3 15:24:35
-- [求助]是什么原因导致不正确
P2:=IF(ISLASTBAR,DYNAINFO(207),TIME);
P3:=TIME0-TIMETOT0(P2);
P4:=15;
IF P3<=53 AND P3>50 AND TACCOUNT(53) THEN
BEGIN
//*********************
R1:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,21,6,800);
R2:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,21,7,800);
R3:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,21,8,800);
R4:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,21,9,800);
R5:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,18,0,800);
//**************
AA1:=IF(R1>0,R1,0);
AA2:=IF(R2>0,R2,0);
AA3:=IF(R3>0,R3,0);
AA4:=IF(R4>0,R4,0);
AA5:=IF(R4>0,R5,0);
AA:=AA1+AA2+AA3+AA4+AA5,LINETHICK0;
//******************
BB1:=IF(R1<0,R1,0);
BB2:=IF(R2<0,R2,0);
BB3:=IF(R3<0,R3,0);
BB4:=IF(R4<0,R4,0);
BB5:=IF(R4<0,R5,0);
BB:=ABS(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5),LINETHICK0;
//*******************
CC1:=TBUYHOLDING(1),LINETHICK0;
CC2:=TSELLHOLDING(1),LINETHICK0;
//*******************
DEBUGOUT(\'理论持仓多%.0F\',AA);
DEBUGOUT(\'实际持仓多%.0F\',CC1);
DEBUGOUT(\'理论持仓空%.0F\',BB);
DEBUGOUT(\'实际持仓空%.0F\',CC2);
END
这个程序运行在1分钟K线上，K线用800根，后台。
输出的AA,BB经常为“0”，有时候又是对的，不知道什么地方有问题。
TYRB03TB,是一个成熟的图表交易程序，没有信号闪的问题。如果全是10分钟周期没有发现问题。
-- 发布时间：2019/12/3 15:51:45
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当前周期是1分钟，引用的却是6,7,8,9分钟周期的数据，这种小周期引用大周期存在闪烁的可能性，或者试试分别把R1-R5输出看下呢，是否有持仓。 10分钟周期这样大引小的不会出现信号闪烁了
-- 发布时间：2019/12/3 16:15:44
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我用10分钟周期的也不对，如果把6,7,8,9分钟都改成10分钟，好像没有问题，这个要再确认一下。
如何得各个程序的持仓?
-- 发布时间：2019/12/3 16:19:14
--
AAA
此主题相关图片如下：qq截图20191203161138.png
-- 发布时间：2019/12/3 16:27:35
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R1:=STKINDIEX(\'RB00\',\'TYRB03TB.持仓\',0,21,6,800);
策略名称为TYRB03TB的持仓是输出的 holding 吗？ 如果是的话，那输出的就是该策略6分钟周期的虚拟持仓情况，另外本地数据是否都完整呢？
-- 发布时间：2019/12/3 18:07:44
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是holding，数据全，我再找找什么原因吧。
-- 发布时间：2019/12/3 22:22:53
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测试了一个晚上，用不同周期，不同的数据长度。。。。
可以肯定在我前面的程序中是无法得到正确的虚拟持仓值的。这是一个很基本的东西，请你们好好排查一下。
-- 发布时间：2019/12/4 9:03:17
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稍等，工作人员本地核实下，稍后给您答复
-- 发布时间：2019/12/4 9:47:23
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1、使用不同的数据量，是对虚拟持仓的数量有影响的。
2、本地测试后，在数据补充完整的情况下，stkindiex是固定K线数量的，如果你引用了指定了800根，那等于是在图表上固定了800根K线数据，你可以在图表上使用指定K线数量，后台输出的值对照相应的图表上虚拟持仓的值的。这个固定数量，新来一根K线，会剔除最前面的一根K线的，虚拟持仓是有可能发生变化的。
3、另外后台使用的K线数量对输出也是有影响的，stk函数引用是根据时间对齐来引用的，例如在5分钟周期上引用1分钟，若我指定引用800根，而我在后台上只使用了100根数据，则实际引用的1分钟K线是500根，而不是指定的800根数据量了。
-- 发布时间：2019/12/4 10:24:38
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1.用了800根K线在最后一个K线上虚拟仓位是不会发生变化的。
2.后台我用10分钟周期使用800根K线一样无法取得正确的虚拟持仓的。
3.再次测试了一下，如果前面的6.7.8.9分钟全部改为10分钟，那么后台用10分钟就可以得到正确的虚拟持仓。
我已经用其他的方法解决来了我的问题，关于“STKINDI”就讨论到这里，但我依然认为有问题。