以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请教回测问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=171888) |
-- 作者:lornham -- 发布时间:2019/9/2 16:34:11 -- 请教回测问题 回测历史数据选择市场模型----主力合约和连续合约,连续合约能理解,回测主力合约能不能理解为回测当时的主力合约,例如回测焦炭2018年5月,如果当时的主力合约是jt1805,回测数据用到的就是jt1805? |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/9/2 17:04:41 -- 建议回测时可以选择复权的主力连续合约;比较回测焦炭2018年5月时,数据对应的就是当时的焦炭主力合约。 金字塔中,主力连续合约是指每个主力合约的连接,因为主力合约会换月,所以会有跳空的情况存在不完整性,金字塔通过复权将跳空去除;
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-- 作者:lornham -- 发布时间:2019/9/2 19:21:04 -- 回测跳空是算在内的,是我哪里没设置对么 |
-- 作者:lornham -- 发布时间:2019/9/2 19:23:00 -- 上穿的附件为啥没有显示? |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/9/3 8:56:15 -- 去除跳空在回测时可以选择复权模式,复权后会将因换月造成的跳空给连接上; [此贴子已经被作者于2019/9/3 8:57:00编辑过]
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