以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 回测错误 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=171361) |
-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/7/30 20:11:39 -- 回测错误 真的很郁闷,是什么原因呢? 1、甲醇连续合约,下载看穿版前,和下载后的历史回测结果不一致; 2、下载看穿版后,同一模型在两台电脑上回测,结果完全不一样。再用第三台电脑回测,和前两台电脑结果都不同~~~ |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2019/7/31 8:38:18 -- 1、回测结果不一致,需要检查下回测使用的K线是否一致,设置是否一致。如是连续合约的话,看是否都同时使用了复权数据。 2、你也可以上传下你的回测不一致的两份报告,工作人员协助检查下。 |
-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/7/31 20:02:59 -- 以下是引用gxx978在2019/7/31 8:38:18的发言:
1、回测结果不一致,需要检查下回测使用的K线是否一致,设置是否一致。如是连续合约的话,看是否都同时使用了复权数据。 2、你也可以上传下你的回测不一致的两份报告,工作人员协助检查下。 版主好,Word文档的报告怎么上传呢?我测试时候抽查过历史K线,两台电脑一样。也注意检查复权,费率设置,初始资金等条件,都一样的。 |
-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/8/1 10:27:59 -- 以下是引用wenarm在2019/8/1 7:12:38的发言:
这个是因为郑州市场前段时间调整过夜盘交易时段(23:30变更为23:00)。时段从新划分后,在使用调整时段之前的数据数据时丢了了最后半小时的数据回测 请问怎么把丢了的数据补回来呢?现在重新下载,结果都不对 |
-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2019/8/1 10:38:29 -- 方便上传一下回测报告,工作人员核实下吗? [此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过]
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-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/8/1 11:00:38 -- 以下是引用banzhuan在2019/8/1 10:38:29的发言:
方便上传一下回测报告,工作人员核实下吗? [此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过] 第一份测试报告
测试摘要
测试品种: 甲醇连续 平均利润: 7.76 年回报率: 2.13%(2037天) 交易次数: 802 胜率: 36.41% 盈利交易次数: 292 成功率: 0.12% 年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 143.80次 盈利系数: -0.27 均盈利/均亏损: 1.81 夏普率: 0.0787 MAR比率: 0.04%
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 17 最大连盈幅度: 23.33%(7,181.52) 最大连亏幅度: -17.46%(-8,219.07) 最大浮动盈利: 14.50%(5,781.00) 最大浮动亏损: -10.25%(-8,013.49) 最大单次盈利: 14.37%(3,471.73) 最大单次亏损: -10.18%(-7,984.94) 最大回撤幅度: 59.64% 最大回撤时间: 2016/09/14 18:30:00
测试报告
测试品种: 甲醇连续 净利润: 6,226.28 净利润率: 12.45% 总盈利: 183,400.95 总亏损: -177,174.77
交易次数: 802次 胜率: 36.41% 年均交易次数: 143.80次 盈/亏次数: 292/510
多头交易次数: 408 空头交易次数: 394 多头盈利次数: 147 空头盈利次数: 145 多头胜率: 36.03% 空头胜率: 36.80% 多头盈亏比: 0.56 空头盈亏比: 0.58
最大单次盈利: 14.37%(3,471.73) 最大单次亏损:-10.18%(-7,984.94) 平均盈利: 628.09 平均亏损: -347.40 所有平均利润: 7.76 均盈利/均亏损: 1.81
最大连盈次数: 7 最大连亏次数: 17 最大连盈幅度: 23.33%(7,181.52) 最大连亏幅度:-17.46%(-8,219.07) 盈利交易平均周期: 231.14 亏损交易平均周期: 72.65 交易平均周期数: 130.35 盈利系数: -0.27 夏普率: 0.0787 MAR比率: 0.04%
最大浮动盈利: 14.50%(5,781.00) 最大浮动亏损:-10.25%(-8,013.49) 最大回撤幅度: 59.64% 最大回撤时间:2016/09/14 18:30:00
初始投入: 50,000 最大投入: 89,840 年回报率: 2.13%(2037天) 年有效回报率: 1.21% 简单买入持有回报: -28.49% 买入持有年回报率: -5.84%
总交易额: 6,233,118.00 交易费: 15,456.00 交易费/利润: 2.48 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2014/01/02 -- 2019/07/31 共2036天 测试周期数: 182286 平均仓位: 12.53% 最大仓位: 19.02% 平均持仓量: 1.61 最大持仓量: 4.00 无仓周期数: 51853 无仓周期比例: 0.28 最长无仓周期: 983 平均无仓周期: 68.8
---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)------------------- (统计所有买入信号点情况,不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题) 成功率: 0.12% 信号数量: 0 年均信号数量: 0.00 五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00% 二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00%
测试设定 测试方法:E.专用特色指标-jiaoyi 价格复权 交易日坐标 测试周期:3分
测试时间:2014/01/01 - 2020/05/17 强制平仓计算收益 测试品种:共计1只 初始投入:5万元 开仓条件:在公式中定义的开仓条件 当条件满足时: 使用全部资金投入
交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效): 开多:本周期收盘价 平多:本周期收盘价 开空:本周期收盘价 平空:本周期收盘价 出现连续信号时:不再投入
平仓条件:(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后
交易品种:期货 12.00% 保证金比例 和约单位 10.00 点(顿、克)/手 交易费用:根据成交量 开仓:3.00元/(张、手) 平仓:9.00元/(张、手)滑价成本:开仓 3 跳 平仓 3 跳
交易类型:多头及空头测试 测试模型:单品种测试
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-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/8/1 11:02:13 -- 以下是引用banzhuan在2019/8/1 10:38:29的发言:
方便上传一下回测报告,工作人员核实下吗? [此贴子已经被作者于2019/8/1 10:45:47编辑过] 第二份测试报告
测试摘要
测试品种: 甲醇连续 平均利润: 47.30 年回报率: 12.90%(2037天) 交易次数: 1023 胜率: 39.88% 盈利交易次数: 408 成功率: 0.10% 年均信号数量: 0.00 年均交易次数: 183.43次 盈利系数: -0.20 均盈利/均亏损: 1.75 夏普率: 0.4227 MAR比率: 0.29%
最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 9 最大连盈幅度: 29.25%(9,434.35) 最大连亏幅度: -14.66%(-12,779.55) 最大浮动盈利: 14.50%(11,562.00) 最大浮动亏损: -7.19%(-6,757.93) 最大单次盈利: 14.37%(6,767.08) 最大单次亏损: -4.69%(-5,761.19) 最大回撤幅度: 44.34% 最大回撤时间: 2016/12/02 13:15:00
测试报告
测试品种: 甲醇连续 净利润: 48,389.06 净利润率: 96.78% 总盈利: 345,292.72 总亏损: -296,903.91
交易次数: 1023次 胜率: 39.88% 年均交易次数: 183.43次 盈/亏次数: 408/615
多头交易次数: 514 空头交易次数: 509 多头盈利次数: 202 空头盈利次数: 206 多头胜率: 39.30% 空头胜率: 40.47% 多头盈亏比: 0.65 空头盈亏比: 0.68
最大单次盈利: 14.37%(6,767.08) 最大单次亏损: -4.69%(-5,761.19) 平均盈利: 846.31 平均亏损: -482.77 所有平均利润: 47.30 均盈利/均亏损: 1.75
最大连盈次数: 10 最大连亏次数: 9 最大连盈幅度: 29.25%(9,434.35) 最大连亏幅度:-14.66%(-12,779.55) 盈利交易平均周期: 151.11 亏损交易平均周期: 61.80 交易平均周期数: 97.42 盈利系数: -0.20 夏普率: 0.4227 MAR比率: 0.29%
最大浮动盈利: 14.50%(11,562.00) 最大浮动亏损: -7.19%(-6,757.93) 最大回撤幅度: 44.34% 最大回撤时间:2016/12/02 13:15:00
初始投入: 50,000 最大投入: 166,904 年回报率: 12.90%(2037天) 年有效回报率: 4.67% 简单买入持有回报: -28.69% 买入持有年回报率: -5.88%
总交易额: 11,962,617.00 交易费: 29,748.00 交易费/利润: 0.61 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2014/01/02 -- 2019/07/31 共2036天 测试周期数: 159161 平均仓位: 14.27% 最大仓位: 19.46% 平均持仓量: 2.42 最大持仓量: 8.00 无仓周期数: 56753 无仓周期比例: 0.36 最长无仓周期: 451 平均无仓周期: 62.3
---------------------买入信号统计(仅对ENTERLONG简单交易系统有效)------------------- (统计所有买入信号点情况,不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题) 成功率: 0.10% 信号数量: 0 年均信号数量: 0.00 五日获利概率: 0.00% 十日获利概率: 0.00% 二十日获利概率: 0.00% 目标周期获利概率: 0.00% 测试设定 测试方法:E.专用特色指标-测试对比2 价格复权 交易日坐标 测试周期:3分
测试时间:2014/01/01 - 2019/09/01 强制平仓计算收益 测试品种:共计1只 初始投入:5万元 开仓条件:在公式中定义的开仓条件 当条件满足时: 使用全部资金投入
交易时机与价位(仅对ENTERLONG等旧图表交易系统有效): 开多:本周期收盘价 平多:本周期收盘价 开空:本周期收盘价 平空:本周期收盘价 出现连续信号时:不再投入
平仓条件:(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按次日收盘价平仓,成本价浮动计算) 指标公式发出卖出信号后
交易品种:期货 12.00% 保证金比例 和约单位 10.00 点(顿、克)/手 交易费用:根据成交量 开仓:3.00元/(张、手) 平仓:9.00元/(张、手)滑价成本:开仓 3 跳 平仓 3 跳
交易类型:多头及空头测试 测试模型:单品种测试
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-- 作者:wenarm -- 发布时间:2019/8/1 13:02:01 -- 没用的,数据本来就在本地,只是最后半小时不参加计算。回测自然结果不同了。这个问题我们后面会反馈给开发处理。 |
-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/8/1 13:38:42 -- 以下是引用wenarm在2019/8/1 13:02:01的发言:
没用的,数据本来就在本地,只是最后半小时不参加计算。回测自然结果不同了。这个问题我们后面会反馈给开发处理。 谢谢版主!一切回测都依靠历史数据,太重要了,请一定解决啊 |
-- 作者:大豆0911 -- 发布时间:2019/8/16 21:02:12 -- 以下是引用wenarm在2019/8/1 13:02:01的发言:
没用的,数据本来就在本地,只是最后半小时不参加计算。回测自然结果不同了。这个问题我们后面会反馈给开发处理。 郑州没有调整过啊,是大连调整过。请问版主数据问题处理好了没有呢,现在回测结果还是和原来不一致,很恼火 |