| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 多策略持仓问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=171264) |
| -- 作者：top7000 -- 发布时间：2019/7/24 15:42:38 -- 多策略持仓问题 后台交易，多个不同类型的策略交易同相同的一个品种，如何管理持仓问题？ |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2019/7/24 15:48:09 -- 账户栏中的同一个持仓品种，无法确认具体是由哪些策略分别开仓的，这个没有太好的办法 |
| -- 作者：top7000 -- 发布时间：2019/7/24 15:51:10 -- 一个品种只能用一个策略，这样做量化真的好吗，概率上是否等同于赌博呢? |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2019/7/24 16:01:22 -- 多个策略可以交易同一个品种，只是不能区分具体是哪个策略开的仓 |
| -- 作者：top7000 -- 发布时间：2019/7/24 16:09:03 -- 好的，是我理解错了。如果触发A策略开多条件且该条件包含tholding=0，而此时B策略己持有多仓，会不会导致A策略开仓不成功？同理，A策略平仓会不会把B策略的持仓平掉？这方面要如何管理呢？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/7/24 16:16:03 -- 如果触发A策略开多条件且该条件包含tholding=0，而此时B策略己持有多仓，会不会导致A策略开仓不成功？ 答：准确的说你策略A的条件不可能成立。tholding是实际账户的持仓返回函数.如果是图表函数holding就没问题，它返回当前策略计算的虚拟持仓。
策略平仓会不会把B策略的持仓平掉？这方面要如何管理呢？ 答：会，谁条件满足谁就操作实际账户的持仓。自然可能造成A把B的仓平掉。
你可以考虑使用全局变量记录一个虚拟持仓，但是这种方式，也不能完全控制，因为后台策略一般都是固定k数量的。
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2019/7/24 16:20:05 -- 对的如果用tholding的话A,B两个策略会相互影响。这个没有办法区分 |
| -- 作者：top7000 -- 发布时间：2019/7/24 16:37:08 -- 那么同一个品种还是没有办法应用多策略，似乎该软件在应用上有些不切实际呢？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/7/24 16:56:23 -- 你这类需求，可以考虑使用图表完成，或者使用多账号分开操作。实际账户的分仓管理，主流软件中都不存在。
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| -- 作者：top7000 -- 发布时间：2019/7/24 16:59:07 -- 好的，谢谢解答。 |