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---- 分钟数据提取问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=170201)
-- 发布时间：2019/5/30 10:58:20
-- 分钟数据提取问题
以下均为PEL后台交易, 不看图表.
(1)可以同时监控多少只股票? (2)同时监控500只股票的1分钟收盘价, 延迟有多少? 我想要<3秒.
比如10:05:00的分钟收盘, 10:05:03的时候是否可以看见.
(3)好像是240分钟, 能不能单独提取集合竞价的成交量, 因为平时用同花顺是241分钟的.
(4)有没有涨停价, PEL里是哪个函数?
(5)当天实时的成交金额, PEL里是哪个函数?
(6)系统已经默认前复权, 编程不用再处理了?
谢谢!
-- 发布时间：2019/5/30 11:36:30
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1、全市场监控都可以，具体需要看本地的硬件配置及策略的复杂程度；
2、只要输出1分钟收盘价吗？
3、函数列表中可以搜索
此主题相关图片如下：temp.png
此主题相关图片如下：temp.png4、对的，可以选择复权模式
-- 发布时间：2019/5/30 13:30:48
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(1)500只股票 每分钟的C, Vol, amount. 这个大概延迟有几秒?
(2)引用股票开盘集合竞价9:25:00的vol, 这个要跨周期到ticks?
谢谢
-- 发布时间：2019/5/30 13:48:42
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1、3秒内问题不大
2、直接用 OPENV 这个函数可获取
-- 发布时间：2019/6/6 11:09:23
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python里没有找到openv啊, 有没有解决办法?
-- 发布时间：2019/6/6 11:31:37
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以下是引用vonhayek在2019/5/30 13:30:48的发言：
(1)500只股票 每分钟的C, Vol, amount. 这个大概延迟有几秒?
(1)500只股票 每分钟的C, Vol, amount. 这个大概延迟有几秒?
(2)引用股票开盘集合竞价9:25:00的vol, 这个要跨周期到ticks?
谢谢
1.这个和你策略的复杂度相关。
2.是的只能通过引用分笔的数据，而别必须使用stkindi函数才能实现。被引用公式 aa:VALUEWHEN(TODAYBAR=1,vol);否者无法得到有效值。
3.python中只有volume。
你只能根据tick数据的时间戳判断后获取得到。
-- 发布时间：2019/6/6 13:12:53
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谢谢. 可以跨语言编程吗? 像get_indicator获取PEL指标线值
-- 发布时间：2019/6/6 13:47:40
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可以的，就通过 get_indicator 来获取PEL指标线值
[此贴子已经被作者于2019/6/6 13:48:18编辑过]
-- 发布时间：2019/6/6 14:12:06
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def init(context):
stk_codes = []
for block in [\'深圳A股\', \'深圳创业\', \'上海A股\']:
stk_codes += get_blocks(block, 0)
stk_info = {}
for stk_code in stk_codes:
stk_name = get_dynainf(stk_code, 219)
if \'*\' in stk_name or \'ST\' in stk_name or \'退\' in stk_name:
continue
try:
day0 = get_finance(stk_code, 3, 1, 0, 0)[-1].values
except:
print(f\'except {stk_code} {day0}\')
if day0 < 1:
print(stk_code)
14:10:33 > SZ000750
14:10:35 > SZ002525
14:10:36 > except SZ002999 20190326
14:10:37 > except SZ300781 20190531
14:10:37 > except SZ300999 39190531
14:10:38 > except SH600849 19940324
14:10:39 > SH601360
这几只股票的上市日期有问题, 或者和其他的格式不一致.
-- 发布时间：2019/6/6 14:14:39
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