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---- 多策略组合测试的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=168768)
-- 发布时间：2019/3/14 10:32:18
-- 多策略组合测试的问题
为什么多策略组合测试设置中的全部综合的最大回撤%和 打开后的组合测试报告里的最大资产回撤幅度数值不同，前一个是38%，后一个是-4.37%，导致mar比率也不同，前一个是0.32，后一个是2.79。是计算方法有什么不同吗？不是年份设置问题，设置了相同的年份而且3个品种都有的年份，还是数值不同。
-- 发布时间：2019/3/14 10:51:52
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方便上传截图看下吗？ 本地测试结果如下图：
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