| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 针对指数还是连续合约优化的参数来对主力合约交易问题？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=167254) |
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| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2018/12/20 15:59:25 -- 针对指数还是连续合约优化的参数来对主力合约交易问题？ 是用指数还是连续进行优化后的参数对主力合约进行交易，哪个会更加科学一些，如果选择用连续合约，那么金字塔对换月合约的缺口是如何处理的？ |
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/12/20 17:35:02 -- 连续合约可以用复权的方式来进行回测，复权后会将换月行程的跳空除去 |
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| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2018/12/21 8:56:10 --
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2018/12/21 9:44:36 -- 指数相当于该品种所有合约的加权平均，而主力合约就是每个月的主力合约，但对来说后者比较符合实际交易环境 |